Thread: como fazer o futuro e agora método de hedgearbitragem?

Alguém pode me mostrar?

Eu só faço o índice dow (NOW) cfd anteriormente. Eu faço agora e agora cruzar hedge de mercado, às vezes ...

Eu só notei que setembro dow futuro é 8600 e índice dow cfd hoje é 8520 ...

(8600-8520)8500 = 1 por cento diff não grande, mas devo manter até o final de setembro que é um lucro certo para 3 meses ??? (se 5x alavancagem é 5% ao longo de 3 meses? Não é ruim)

Alguém poderia ajudar a apontar se eu estou errado pensando em fazer assim?

Problema não é um corretor está fornecendo fazer cfd índice e futuro no mesmo acc (pode delta?) Então, precisa executar em dois corretor e pl não pode ser coberto ...

Se fosse assim tão simples. O índice monetário, ou neste caso o CFD, transaciona com o futuro dentro de um spread que reduz o prazo de vencimento do contrato futuro.

Que tal simplesmente distribuir para o mês e mês mais próximo?

Que tal simplesmente olhar em um spread de calendário para o primeiro mês e mês mais próximo para o contrato YM?

Eu descobri que eles cobram algo chamado taxa de armazenamento. Como WTI0809 0909 será 1 $ até .... assim.

Sim ... a arbitragem não é tão simples. Se tivesse sido você ver pessoas como bufê warren.

Você esqueceu de juros. Você precisaria vender futuros 8600 e comprar um dow em 8520 para encontrar este 1 por cento. Mas você esqueceu que no dow place você tem que pagar juros e, consequentemente, essa lacuna (80 pontos) é o seu interesse que você teria que pagar. Lembre-se de que os futuros já incluem o pagamento de juros, enquanto que os pontos não o fazem, daí a explosão.