Thread: Algoritmo para converter dados de 1 minuto com falha

Olá,

Eu tenho 1min de dados com alguns dados faltantes, dados repetitivos, etc. O valor de tempo, em minutos, às vezes se repete, ou não existe, ou retrocede. Alguém pode pensar em um algoritmo que converterá tudo isso em dados de 5 minutos com a maior precisão possível?

Eu pensei em pegar todos os valores de tempo que terminam em 0 ou 5 (dados de 5 minutos) e obter os valores mais altos e mais baixos entre obter o alto e o baixo, mas você deve perceber que alguns desses pontos estão faltando, e assim resultado seria fortemente falho.

Obtenha dados M1 melhores então. Aqui
http://www.histdata.com

Na verdade, é onde eu estou recebendo isso de lol

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Tudo bem ... a maneira mais precisa de backtest no mt4 é explicada aqui ... eareview.net. Só mais uma coisa se você usou o histdata .... você deve apagar todos os dados que você tem antes de importá-lo para o seu mt4..porque ele será sobreposto. Então, tente primeiro.Eliminar todos os dados em sua pasta de histórico, em seguida, importar.

Desculpe, mas não estou usando o MT para backtesting. Estou usando o Matlab, e é por isso que preciso de um algoritmo real para converter esses dados de 1min em dados de 5min com precisão. MT é bom, mas eu gosto da flexibilidade e poder do Matlab.

Desculpe, mas não estou usando o MT para backtesting. Estou usando o Matlab, e é por isso que preciso de um algoritmo real para converter esses dados de 1min em dados de 5min com precisão. MT é bom, mas eu gosto da flexibilidade e poder do Matlab.

Faça o download de alguns dados de carrapatos decentes e use CSV2FXT para convertê-los em todos os prazos de M1 para MN1

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Hm, convertendo os dados do tick (não 1min) em 1min e subseqüentes 5min soa muito bem. Vou verificar os dados do tick no histdata.com Obrigado!

Hm, convertendo os dados do tick (não 1min) em 1min e subseqüentes 5min soa muito bem. Vou verificar os dados do tick no histdata.com Obrigado!

Eu não faria se fosse você, pelo que li, os dados deles não são tão bons. . . existem fontes melhores, Dukascopy, Pepperstone. . . mais informações aqui:
http://eareview.net/tick-data/download-free-tick-data

Eu não faria se fosse você, pelo que li, os dados deles não são tão bons. . . existem fontes melhores, Dukascopy, Pepperstone. . . mais informações aqui:
http://eareview.net/tick-data/download-free-tick-data

Hm ... isso é meio verdade. Mas eu não estou muito interessado em dados reais de ticks de corretores da ECN, já que só vou usá-los para convertê-los em prazos mais altos, e o corretor que eu uso é Oanda. Tenho certeza de que de alguma forma posso obter dados de ticks de um corretor ECN, configurá-los como 5min e procurá-los como dados da Oanda, já que os backtests não são exatos de qualquer maneira. Pena que eu preciso de uma conta com $ 1000 com o Oanda para obter seus dados de carrapato, e a data final desses dados deve ser de 2 meses a partir do presente.

Hm ... isso é meio verdade. Mas eu não estou muito interessado em dados reais de ticks de corretores da ECN, já que só vou usá-los para convertê-los em prazos mais altos, e o corretor que eu uso é Oanda. Tenho certeza de que de alguma forma posso obter dados de ticks de um corretor ECN, configurá-los como 5min e procurá-los como dados da Oanda, já que os backtests não são exatos de qualquer maneira. Pena que eu preciso de uma conta com $ 1000 com o Oanda para obter seus dados de carrapato, e a data final desses dados deve ser de 2 meses a partir do presente.

Você pode converter os dados como o raptoruk disse.