Ei pessoal

Recentemente, tive uma experiência muito peculiar relacionada ao mt4 e pensei em adicioná-la aqui para comentários de especialistas por colegas, e também espero evitar qualquer acidente similar com outros usuários.

Eu suspeito que isso pode se tornar bastante extenso, então estou começando um novo tópico.

Aqui vamos nós...

Eu estava testando um EA que usava barras de faixa constante (usando um script comercial).

Agora, eu nunca confio em testes de teste mt4 egy tester se um EA coloca mercado ou limita pedidos, pois isso seria diferente em condições reais de mercado.
Uma vez que este EA em particular colocou apenas buy and sell stop em vários pips gap, achei que o testador de egy deveria fornecer algumas estatísticas confiáveis.

Eu corri os backtests e obtive excelentes resultados - v animado para experimentá-lo ao vivo usando micro lotes em uma conta real.

Inicialmente, ele correu uma série de vitórias, mas acabou perdendo, o que era totalmente contra o que os backtests mostravam.

Fiquei perplexa, para dizer o mínimo. Eu estava vendo as velas CRB se formarem na frente dos meus olhos durante o modo visual de back-test - e com exceção das posições de perder imparcialmente, a maioria saiu do vencedor. Parecia que, de algum modo, por alguma estranha anomalia, as velas de negociação ao vivo não estavam se formando como aquelas no testador.

Depois de uma das minhas noites perdidas, decidi reproduzir exatamente os mesmos dados da noite anterior para tentar ver o que diabos estava acontecendo. Eu peguei o mesmo arquivo 1M e coloquei na pasta offline para rodar o eg tester. Adivinha? Todos os vencedores !! Onde, como na negociação real, tudo tinha sido perdas. Total de seis negociações, não há espaço para coincidência aqui.

Suspeitando de uma anomalia com o script da barra de intervalo, entrei em contato com o fornecedor do script. Ele mencionou algo que parecia fazer sentido:

Agora todos sabem, quando testamos os EAs baseados em CRB no egy tester, temos que criar um arquivo off-line com o intervalo que queremos, mas nomear como m5 ou m15 etc, então o egy tester pode acessar isso ... - o fornecedor do script me disse para salvar o arquivo crb off-line como um período de tempo maior (como h4 ou diário). A razão pela qual ele disse foi que mt4 usava algum tipo de média de carrapatos dentro de cada vela (aparentemente codificada), e que o eg testador usava essas médias para reconstruir as velas - essas médias eram baseadas nos tempos padrão mt4, então - quanto maior a período de tempo, mais carrapatos seriam registrados, etc.

Então, em vez de executar o testador do egy em 50 barras de alcance salvas como gráfico off-line m5, fiz isso como uma barra de 50 intervalos salva como período diário, esperando que isso me desse o cenário da vida real com TODOS os tiques registrados ao vivo dados.

Resultado = gt; mais carrapatos em cada vela, mas ainda o mesmo cenário - todos os vencedores no teste de volta em comparação com todos os perdedores para o mesmo período de negociação ao vivo.

Então eu liguei para o suporte do mt4 para tentar encontrar uma resposta. Eles me disseram que não apoiavam clientes finais e que eu deveria encaminhar minha solicitação de suporte por meio do meu corretor.

Eu já fiz isso (cerca de 4 dias atrás) com todos os despejos de tela de apoio, etc - e aguardando uma explicação.

Isso é realmente estranho. Fatos:

1. Sabemos que o mt4 registra os ticks ao vivo (todos eles) no período m1.

2. Construímos velas a partir deste período de tempo m1 a partir de uma conta de negociação ao vivo.

3. As velas se acumulam de forma diferente durante a negociação ao vivo versus a reprodução através do testador de egy mesmo que o OHLC das velas sejam exatamente as mesmas - assim elas parecem as mesmas após a reprodução, mas foram construídas (gravadas) diferentemente (ou seja, a sequência de os carrapatos são deturpados).

O que vocês acham? Conspiração deliberada por metaquotes ao ter o mt4 se comportando de tal maneira que nos levaria a uma falsa sensação de segurança, fazendo com que o egy tester apresentasse uma imagem otimista, enquanto a vida real não é tão doce? Ou talvez, os corretores jogando em carrapatos extras em cada barra que não são registrados no cronograma m1 de alguma forma?

Alguém aqui conhece o funcionamento interno da gravação de ticks mt4 para lançar mais luz sobre isso?

P.S. - Por favor, note que em todos os itens acima, eu nunca usei mais de dois meses de dados, que são os dados ao vivo gravados com uma conta de negociação ao vivo em execução - assim, problemas de qualidade de dados podem (eu espero) ser descontado.

Eu estou adicionando o seguinte para uma maior clareza (espero), como eu acho que o propósito deste tópico talvez não esteja sendo claramente entendido pelos leitores:


Indo pelos posts aqui, parece que eu posso não ter sido claro o suficiente sobre o assunto em questão aqui. Deixe-me tentar de novo...

Em primeiro lugar, a qualidade dos dados para backtesting não está em questão aqui. Algumas postagens estão sugerindo maneiras de obter dados de tick de alta qualidade, o que é bom, exceto irrelevante para o propósito deste tópico.

Por favor, leia novamente a postagem 1 para entender o problema.

Tudo o que estamos tentando estabelecer aqui é:

1) O MT4 grava TODOS nos próximos ticks no arquivo m1, ou não?

2) Os dados registrados em m1 são confiáveis ​​- em termos de ser capaz de reconstruir, se necessário, a SEQUÊNCIA exata de ticks (bidask) que estavam chegando durante um período anterior (CAPTURED LIVE IN A 1M CHART).

3) O Testador de Eégia pode reproduzir os tiques gravadoscapturados ao vivo no arquivo de 1m de maneira confiável na SEQUÊNCIA EXATAMENTE como os tiques vieram em tempo real?

4) Se a resposta a alguma das situações acima é um 'NÃO' então isso é um bug, uma breve ocorrência ou uma característica do MT4? Esta falha é uma supervisão honesta ou uma tentativa deliberada de inclinar o campo de jogo em favor dos corretores em desvantagem para os comerciantes de varejo?

5) No caso de ele responder a qualquer pergunta no # 4 é um 'Sim' - para um produto que possivelmente milhões de usuários confiam com seu dinheiro arduamente ganho, a Metaquotes não deve consertar isso eou pelo menos divulgar essa deficiênciapreconceito claramente? ?

6) Se algum dos pontos 1 a 3 acima for verdadeiro, o MT4 falharia mesmo com os critérios básicos de integridadeconfiabilidade de dados de um sistema de TI?

7) Relacionando pontos 5 6 acima, os corretores estão cientes desta questão, e eles estão fechando os olhos para a questão, uma vez que os favorece em receber dinheiro de comerciantes desavisados?

8) Finalmente, por que isso é um grande problema? Leia os pontos 1 a 3 acima - se isso for um problema, a maioria dos testes do egy fornecerá resultados distorcidos, que não devem ser aceitáveis ​​para qualquer um de nós.

Nós somos levados a acreditar por Metaquotes que m1 todo o método de carrapatos é o total grail de voltar testando seu egy em mt4 antes de trocar vivo. Se a integridade do arquivo de 1m está em questão, então quaisquer testes que fazemos não são confiáveis ​​e, portanto, qualquer negociação que baseamos em nossos testes é falha e vai contra nós. E como você pode negociar ao vivo sem voltar testando o egy?