Semanas de rolagem de futuros até sexta-feira 20 de setembro (vencimento do trimestre atual) sempre uma dor de cabeça para mim.
Historicamente, os movimentos do mercado são tipicamente altos e baixos, onde os BigGuns fecham sua posição antiga com os melhores preços altos (se forem longos) e abrem os novos com preços mais baixos no novo vencimento dos futuros ... e vice-versa, se estiverem curtos.
Como escrevi, começarei por estas 2 semanas um diário temporário sobre alguns experimentos:

OVERNIGHT: para tentar pegar os grandes movimentos que às vezes, ou melhor, muitas vezes acontecem enquanto DAX está dormindo.
Atualizado a cada 4/5 horas em momentos cruciais do dia para FDAX e DAX também: 8/9CET, 13CET e 17:30CET.
As paradas serão maiores, mas levarão em consideração um fechamento M20 ou M30 abaixo do preço de parada.

INTRADAY: para melhor captar os movimentos do mercado para o horário tradicional europeu. Vou colocar aqui um stop loss fixo rígido, não vinculado ao fechamento do TF.

Então vamos......