Thread: Qual a dist�ncia ideal para backtesting?

A maioria ou muitos, j� que o primeiro implicaria uma maioria em vez de uma porcentagem significativa? Concordo que 600 por 1 minuto parece muito pouco, a menos que essas negocia��es sejam selecionadas para serem representativas na maioria das condi��es de mercado, o que n�o seria prov�vel se estivessem em um �nico per�odo de tempo. Em geral, o problema � a quest�o comum de encontrar uma amostra representativa. Muitas t�cnicas estat�sticas est�o dispon�veis em outras �reas, como amostragem populacional, que podem ajudar a determinar o tamanho necess�rio de uma amostra. No entanto, eu n�o sou...

Infelizmente a resposta � a maioria. Pegue qualquer um neste f�rum e voc� provavelmente tem um que s� funciona temporariamente ou n�o funciona. Bem, j� que encontrar uma amostra representativa � bastante dif�cil, eu simplesmente pego o m�ximo de dados dispon�veis e os testo em todos os dados. Ent�o, estou confiante de que capturei a maioria das condi��es de mercado.

Eu pessoalmente n�o gosto de backtesting, porque o mercado � din�mico e quando voc� testa apenas os t�cnicos, voc� obter� resultados ruins. (para o mercado � uma vis�o t�cnica e fundamental realmente importante) � apenas minha ideia, sou scalper, ent�o reajo a cada movimento

A maioria dos sistemas est� funcionando apenas temporariamente. Descobrir quais sistemas funcionam h� d�cadas � o que estou pesquisando constantemente. E para isso, 600 negocia��es em um per�odo de 1 minuto est�o longe de ser suficientes. N�o mostrar� como esse sistema funciona a longo prazo. Voc� ainda precisa de grandes mudan�as econ�micas em seus dados de negocia��o, e isso s� vem de anos ou d�cadas de dados. Caso contr�rio, voc� nunca saber� se � apenas uma inefici�ncia/sorte tempor�ria ou uma inefici�ncia real do mercado que funcionou nos �ltimos anos e provavelmente continuar� funcionando por anos...

A maioria ou muitos, j� que o primeiro implicaria uma maioria em vez de uma porcentagem significativa? Concordo que 600 por 1 minuto parece muito pouco, a menos que essas negocia��es sejam selecionadas para serem representativas na maioria das condi��es de mercado, o que n�o seria prov�vel se estivessem em um �nico per�odo de tempo. Em geral, o problema � a quest�o comum de encontrar uma amostra representativa. Muitas t�cnicas estat�sticas est�o dispon�veis em outras �reas, como amostragem populacional, que podem ajudar a determinar o tamanho necess�rio de uma amostra. No entanto, n�o tenho certeza de que todos sejam diretamente aplic�veis, pois algumas das suposi��es subjacentes podem n�o ser v�lidas para os mercados. Por exemplo, ao amostrar uma popula��o, voc� normalmente sabe o qu�o grande � a popula��o total, mas quem sabe quantas condi��es de mercado distintas podem realmente acontecer. Meu palpite � que se trata mais de encontrar algo que funcione em condi��es suficientes para fornecer retornos suficientes para mais do que cobrir as poss�veis perdas em condi��es extremas ou incomuns.

N�o se esque�a de que o mercado � din�mico.

O teste certamente n�o implica necessariamente que voc� esteja assumindo que a din�mica do mercado � constante. Se voc� obtiver retornos consistentes, isso significa que o egy � invari�vel durante o per�odo de teste. Se n�o, ent�o � um dem�nio que � adequado para algumas condi��es e n�o para outras. O �ltimo n�o � uma coisa ruim se voc� puder antecipar as condi��es e negociar ou n�o negociar conforme apropriado.

Eu digo que � din�mico porque quando um n�mero suficiente de pessoas percebe que um determinado sistema funciona, ele para de funcionar, ele muda...........Se voc� realmente precisa provar, n�o h� nenhum......... Mas traders experientes saberiam a que estou me referindo, pg 193 Market Wizards (The Ultimate trading system).......... Acho que ou voc� n�o faz sistemas ou o seu ainda n�o ficou obsoleto. .....

certamente h� provas, se voc� fizer an�lises estat�sticas suficientes e base�-las em um bom fundamento. Bem, e sim, meus sistemas ainda n�o ficaram obsoletos, porque eu os testei agora em mais de 100 instrumentos e d�cadas de dados. Certos aspectos do mercado nunca mudam. De qualquer forma, meu ponto foi e permanece: primeiro fa�a pesquisa quantitativa suficiente e baseie essa pesquisa em m�todos estat�sticos cient�ficos comprovados, e s� ent�o voc� deve declarar algo.

Eu ficaria intrigado em ver suas pesquisas ou artigos acad�micos sobre por que o mercado � din�mico e em quais inst�ncias. Ou melhor ainda, se voc� tiver alguma pesquisa sobre quando o mercado n�o � constante, ficaria feliz se voc� pudesse me mostrar. � f�cil apenas afirmar algo, mas voc� precisa fazer uma pesquisa completa, como em qualquer outra ci�ncia. Coisa semelhante aconteceu quando as pessoas acreditavam que a Terra � plana, quando na verdade isso nunca foi provado, at� que finalmente foi provado que a Terra � redonda.

Eu digo que � din�mico porque quando um n�mero suficiente de pessoas percebe que um determinado sistema funciona, ele para de funcionar, ele muda...........Se voc� realmente precisa provar, n�o h� nenhum......... Mas traders experientes saberiam a que estou me referindo, pg 193 Market Wizards (The Ultimate trading system).......... Acho que ou voc� n�o faz sistemas ou o seu ainda n�o ficou obsoleto. .....

N�o se esque�a de que o mercado � din�mico. do que encontrar sistemas f�sseis que pararam de funcionar.........

Eu ficaria intrigado em ver suas pesquisas ou artigos acad�micos sobre por que o mercado � din�mico e em quais inst�ncias. Ou melhor ainda, se voc� tiver alguma pesquisa sobre quando o mercado n�o � constante, ficaria feliz se voc� pudesse me mostrar. � f�cil apenas afirmar algo, mas voc� precisa fazer uma pesquisa completa, como em qualquer outra ci�ncia. Coisa semelhante aconteceu quando as pessoas acreditavam que a Terra � plana, quando na verdade isso nunca foi provado, at� que finalmente foi provado que a Terra � redonda.

N�o se esque�a de que o mercado � din�mico. do que encontrar sistemas f�sseis que pararam de funcionar.........

n�o depende do per�odo de tempo em que voc� est� negociando? como min 6 meses em 1H ou 2 meses em 5 min TF? Tamb�m me disseram 200 negocia��es no m�nimo para backtest antes de prosseguir apenas uma opini�o de um iniciante ...

Idealmente, voc� deve estar olhando para mais de 10.000 negocia��es. Esse � o n�mero de vezes que um sistema precisa ser testado para que seja estatisticamente significativo. No entanto, isso n�o significa que voc� tenha que fazer isso muitas vezes para garantir sua estabilidade. Sugiro, no entanto, que voc� olhe para isso em termos de n�mero de neg�cios, em vez de n�mero de anos. Faz muito mais sentido assim.

Interessado de onde vem o n�mero 10000. Tanto quanto eu sei, o n�mero exato depende do tipo de informa��o que est� sendo coletada e qu�o vari�vel ela �. Freq�entemente, h� muitas suposi��es subjacentes nos c�lculos, como uma taxa de erro aceit�vel. Meu palpite � que voc� precisa do suficiente para garantir que todas as condi��es de mercado tenham sido adequadamente testadas e todas as principais eventualidades examinadas. Por exemplo, se o seu sistema tiver algum elemento martingale, voc� precisar� ter neg�cios suficientes para garantir que a pior situa��o tenha acontecido v�rias vezes.