Thread: Qual a dist�ncia ideal para backtesting?

Apenas interessado em fazer uma pesquisa, certamente existem muitos sistemas por a� e eu sou um dos muitos que realmente testaram muitos sistemas alterados e perdi muito tempo pulando de sistema at� que finalmente encontrei um sistema adequado para mim que eu pode construir lucros consistentes com.

acho que perdi muito tempo procurando sistemas testando-os e aprendendo-os. Ent�o, estou apenas curioso para saber se h� um backtest manual de 1 ou 2 anos para ver o potencial do sistema antes de tentar o sistema, ser� melhor para novos comerciantes?

Entendo, mais de 60% dos membros est�o votando por mais de 24 meses e essa � a realidade. n�o h� atalhos para ganhar dinheiro no Forex.

Oi Havo, obrigado pela sua resposta r�pida. {quote} Eu entendo o que voc� quer dizer e voc� est� certo. Mas, neste ponto, estou em um n�vel mais b�sico. N�o sei avaliar um egy se � bom ou n�o. Alguns exemplos: Uma egy que tem lucro positivo tanto no back test quanto no forward test � boa o suficiente? Ou tamb�m os neg�cios de lucro devem ser mais do que os de perda? Se um egy tem lucro no teste forward e preju�zo no back, isso � bom ou ruim? A confiabilidade dos provedores de dados hist�ricos � uma quest�o subsequente. {quote} Sim, 100% rob� e t�cnico...

O objetivo na negocia��o � encontrar um ponto para entrar E, a partir desse ponto, ter uma probabilidade ENORME/M�XIMA de se mover em uma dire��o (para cima ou para baixo). para isso acontecer precisa ser/existir um desbalanceamento de pre�o naquele momento que talvez se manifeste como uma determinada vela/grupo de velas, etc; encontrar aquela vela/padr�o acionadora � o seu trabalho!! uma vez que voc� tenha uma configura��o prov�vel, voc� precisa test�-la e ver se ela d� o mesmo resultado todas as vezes (ela precisa ser a mesma e nas mesmas condi��es � claro, mas acho que voc� j� sabe disso
) se N�O for consistente, n�o vale a pena; Lembre-se: a chave � do ponto de entrada potencial, ela VAI se mover para cima ou para baixo, esque�a as velas, pense em um movimento vertical Depois disso, voc� define essas condi��es de maneira mec�nica/repet�vel e faz o rob�, testa-o bla bla bla, bem isso parte voc� sabe MUITO mais do que eu
Boa sorte !! n�o � nada dif�cil, MAS precisa de um pouco de perseveran�a at� voc� encontr�-lo

Oi Havo, obrigado pela sua resposta r�pida.

Existem APENAS 2 coisas importantes no backtesting de dados: 1.- Backtest com os dados do hist�rico de SEUS corretores; n�o use dados gen�ricos do hist�rico dukascopy e, em seguida, negocie uma conta real com, digamos, oanda ou algo assim .. os dados n�o s�o os mesmos e os resultados SER�O diferentes !!

Eu entendo o que voc� quer dizer e voc� est� certo. Mas, neste ponto, estou em um n�vel mais b�sico. N�o sei avaliar um egy se � bom ou n�o. Alguns exemplos: Uma egy que tem lucro positivo tanto no back test quanto no forward test � boa o suficiente? Ou tamb�m os neg�cios de lucro devem ser mais do que os de perda? Se um egy tem lucro no teste forward e preju�zo no back, isso � bom ou ruim? A confiabilidade dos provedores de dados hist�ricos � uma quest�o subsequente.

2.- Filtre os dados de not�cias de alto impacto: como esses momentos podem ser err�ticos/imprevis�veis, filtre aqueles momentos em que not�cias de alto impacto s�o divulgadas (a menos que voc� esteja fazendo um rob� para essas condi��es, � claro), assim voc� ter� o mercado normal comportamento sem aqueles momentos malucos introduzindo aleatoriedade em seus dados de teste e mexendo com a precis�o de seu teste � isso..

Sim, 100% rob� e an�lise t�cnica. Tenho uma boa forma��o em aprendizado de m�quina, redes neurais e matem�tica, e um amigo me sugeriu entrar nessa �rea. Mas estou procurando um ponto de partida, ainda n�o o encontrei.

Existem APENAS 2 coisas importantes no backtesting de dados: 1.- Backtest com os dados do hist�rico de SEUS corretores; n�o use dados gen�ricos do hist�rico dukascopy e, em seguida, negocie uma conta real com, digamos, oanda ou algo assim .. os dados n�o s�o os mesmos e os resultados SER�O diferentes !! 2.- Filtre os dados de not�cias de alto impacto: como esses momentos podem ser err�ticos/imprevis�veis, filtre aqueles momentos em que not�cias de alto impacto s�o divulgadas (a menos que voc� esteja fazendo um rob� para essas condi��es, � claro), assim voc� ter� o mercado normal comportamento sem aqueles momentos malucos introduzindo aleatoriedade em seus dados de teste e mexendo com a precis�o de seu teste � isso..

Ol� a todos. Eu sou novato na negocia��o forex e gostaria de fazer algumas perguntas, que tenho certeza que j� foram respondidas, ent�o pe�o desculpas antecipadamente. Ent�o, minha pergunta �: qual � a combina��o ideal de per�odo de tempo, negocia��o, dura��o do backtest e do teste de avan�o? Estou falando de eurusd. Por exemplo, 5 minutos de prazo, 3 anos de backtest, 1 ano de teste de avan�o e 3.000 negocia��es no total, � uma boa combina��o para avaliar se uma egy � boa ou ruim? Por favor, n�o responda como: o mercado muda e � imprevis�vel, ou depende de, e de, .... Apenas tente dar uma boa resposta como ponto de partida para um iniciante.

H� uma mesa perto da parte inferior da
http://www.tradejuice.com/system-tra...ing-system.htm, mostrando o erro estat�stico em uma determinada amostra comercial. N�o sou estat�stico e n�o sei como se chegou aos valores. No entanto, se entendi corretamente, tudo o mais sendo igual, h� um erro de 4% em um teste envolvendo uma amostra de 600 transa��es. Presumo que isso signifique que, se um teste retornou uma taxa de vit�ria de 60%, podemos dizer com 95% de certeza que a taxa de vit�ria est� entre 56% e 64%.

do artigo

Recentemente, recebi um artigo de um Ph.D em estat�stica. Ele explicou a correla��o entre o tamanho da amostra e a margem de erro na tabela abaixo. Quanto maior a amostra, menor a margem de erro, mas geralmente uma data de amostra de 200 neg�cios deve ser suficiente. Se o seu sistema de negocia��o gerar neg�cios suficientes, voc� deve usar 500 - 600 neg�cios.

Suspeito que essa an�lise seja baseada em distribui��es normais ou similares e, portanto, acho que assume implicitamente que a variabilidade n�o depende do tempo, ou seja, todos os eventos s�o igualmente poss�veis a qualquer momento. Um exemplo seria cara ou coroa simples em um lan�amento de moeda, onde as chances de observar uma determinada sequ�ncia de cara ou coroa sucessivas cairiam dessa maneira. No entanto, acho que n�o � prov�vel que esse seja o caso dos mercados, pois pode haver per�odos em que eles mudam o suficiente para fazer com que um egy anteriormente bem-sucedido falhe. A confian�a em tais condi��es � ent�o uma combina��o de erro de amostra inerente e exposi��o a condi��es de mercado suficientes. Apenas minha opini�o, n�o tem uma prova matem�tica nem nada.

Desculpe se isso � �bvio, mas presumo que voc� quer dizer que TODAS as egies foram testadas com lucro (e se complementam em diferentes condi��es de mercado). Caso contr�rio, voc� melhoraria o resultado final negociando apenas as estrat�gias vencedoras e colocando as perdedoras.

sim, obviamente todos eles precisam ser lucrativos e independentes uns dos outros.

Por isso eu disse: mais do que compensar as perdas uns dos outros. Isso significa que pelo menos um egy est� gerando mais lucros do que as perdas criadas pelo resto de seus egys. Ent�o voc� tem lucro l�quido.

Desculpe se isso � �bvio, mas presumo que voc� quer dizer que TODAS as egies foram testadas com lucro (e se complementam em diferentes condi��es de mercado). Caso contr�rio, voc� melhoraria o resultado final negociando apenas as estrat�gias vencedoras e colocando as perdedoras. @everybody: H� uma mesa perto do fundo da
http://www.tradejuice.com/system-tra...ing-system.htm, mostrando o erro estat�stico em uma determinada amostra comercial. N�o sou estat�stico e n�o sei como se chegou aos valores. No entanto, se entendi corretamente, tudo o mais sendo igual, h� um erro de 4% em um teste envolvendo uma amostra de 600 transa��es. Presumo que isso signifique que, se um teste retornou uma taxa de vit�ria de 60%, podemos dizer com 95% de certeza que a taxa de vit�ria est� entre 56% e 64%.

� verdade, embora minha simula��o desse processo tenha descoberto que funciona, desde que o retorno de pelo menos um sistema seja maior que o n�mero de sistemas e voc� divida a aposta entre eles. Por exemplo, se voc� tiver dois sistemas e um duplicar seu dinheiro, mesmo que o outro sistema esteja estourado, voc� ainda ter� seu valor original.

Por isso eu disse: mais do que compensar as perdas uns dos outros. Isso significa que pelo menos um egy est� gerando mais lucros do que as perdas criadas pelo resto de seus egys. Ent�o voc� tem lucro l�quido.