Repintura: o que você pode fazer contra isso ???

[Amberpybersus]

1 Anexo (s) Olá,
o que você pode fazer contra a repintura de indicadores? Sempre que você faz um backtest de estilo visual de um EA vazio e você solta o indicador no gráfico, você realmente vê como ele funciona (repintura ou não),
oposta a simplesmente colocá-lo em um gráfico ao vivo (muito lento para avaliar a repintura). Se você percebeu que isso vai se contrapor, o que você pode fazer contra isso?
Pode haver uma regra geral que você deve seguir? Ou você precisa passar pelo código, passo a passo?
Como exemplo, anexei um filtro Hodrick-Prescott, um procedimento econométrico para dividir as séries de tempo em uma peça de moda e em um componente de ciclo. Eu gosto muito disso,
mas apenas ele repinta ... Como faço para limpar este código, portanto, eu tenho uma perspectiva realista de onde terá sido em torno das barras anteriores?

Thx para o seu feedback pessoal, este fórum é excelente!

https://www.tradingintuitivo.com/attachments/15189548692075491541.mq4

[MuisoxEx]

Eu não posso imaginar o número do 'nobs' que você está usando, mas você tem que realmente gostar, você precisaria adicionar um atraso na coisa toda, então ele é repintadocalculadorelatado em um intervalo predeterminado.

[Z3PO]

O que você pode fazer contra muitos indicadores? Você pode reescrevê-lo compor um novo para que eles não pintassem

[pericasmopwzz]

1 Attachment (s) Ou você pode fazer isso.
https://www.tradingintuitivo.com/attachments/15189548702084466866.mq4

[Amberpybersus]

Kenz987, obrigado pelo seu código. Algo estranho é que você só começa a ver a diferença ao fazer o item: você não encontra nenhuma diferença quando os deixa cair no gráfico. Quaisquer sugestões sobre a melhor forma de ver isso imediatamente sem ter que fazer o backtest do EA que está vazio? (isto deve ser como todos os indicadores são mostrados em primeiro lugar eu presumo, para evitar os muitos falsos momentos Eureka ...) Kd3726, nobs não é importante, é o lambda que é o parâmetro de suavização. A principal razão pela qual eu realmente gosto é que Hodrick-Prescott é o melhor design de timeseries, a razão que eu odeio é que não é um filtro causal: ele utiliza dados à direita do pub atual para computar o pub atual HP- valor, portanto, não é realmente útil na negociação em tempo real, a menos que você possa encontrar algum tipo de mudança ...