Acredito que apenas cometi um erro de novato, portanto espero que este segmento esteja no local adequado. *suspiro*
Então acabei de concluir um backtest manual extremamente abrangente e recentemente comecei a comercializá-lo. Para o meu terror ao comparar as minhas anotações, descobri que o valor de ATR que eu usava diariamente (ao vivo) era diferente do que eu usava no backtesting. Parece que o indicador ATR incluído na cópia fundamental do MT4 atualiza sua média em tempo real - em um gráfico diário. Eu presumi que eu estava recebendo quantias na quantia X anterior de vezes, não no X anterior hoje. Portanto, minha meticulosa e incrível eégia testada é questionável. Essencialmente, eu estava usando uma bola de cristal de volatilidade na última noite de cada período que tinha a média. Quando eu usei 50 intervalos, isso pode não ser grande coisa, mas o tamanho da minha amostra é muito menor.
O que devo fazer? (além de me matar)
Em um período de tempo diário mais curto de ATR, é prática padrão não incluir o dia atual em seu sistema ou as pessoas simplesmente o incluem e não prestam atenção a isso no início do intervalo de negociação dos EUA, apenas 1/3 do dia atual? a volatilidade está sendo calculada em sua amostra de ATR.
Obrigado por ouvir.
Eu preciso de uma bebida ....
SD