o mais rentável TF
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Thread: o mais rentável TF

  1. #1
    Ouvi dizer que um escalpelamento é a forma mais lucrativa de negociar, mas quem sabe se realmente é. Não é mais rentável eg baseado em 4H TF do que 1min TF? Ou outras palavras, qual TF é geralmente o mais rentável?

  2. #2
    Ouvi dizer que um escalpelamento é a forma mais lucrativa de negociar, mas quem sabe se realmente é. Não é mais rentável eg baseado em 4H TF do que 1min TF? Ou outras palavras, qual TF é geralmente o mais rentável?
    Todos os prazos podem ser lucrativos. A verdadeira questão é: que período de tempo você achará lucrativo?

  3. #3

    Ouvi dizer que um escalpelamento é a forma mais lucrativa de negociar, mas quem sabe se realmente é. Não é mais rentável eg baseado em 4H TF do que 1min TF? Ou outras palavras, qual TF é geralmente o mais rentável?
    quanto maior o seu tempo, mais lucrativo é, apenas por causa desses fatores: spread, comissões e derrapagens. Exemplo: se você trocar o 1 min e já tiver um spread de 2 pips, comissão de 1 pip e slippage de 1 pip, então você começa 4 pips no negativo. Agora tente ser rentável em um gráfico de 1 min quando cada vez que você entrar em uma negociação você é automaticamente 4 pips negativos. Agora, vamos pegar o outro extremo, se você tentar escalpelar o gráfico mensal, os 4 pips não vão importar muito, porque você está atirando por algumas centenas de milhares de pips. Então, quanto maior o seu tempo, mais lucrativo.

  4. #4
    Eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente e cheguei à conclusão de que: prazos maiores aumentam o spread pelas razões mencionadas, mas aumentam o tempo que leva para a viagem de ida e volta de abrir um negócio e fechá-lo de modo que a frequência de negociações diminui. Portanto, quadros de tempo mais baixos aumentam o spread e as comissões que você paga por meio de tamanho e frequência relativos (supondo que você esteja negociando com mais frequência em períodos de tempo menores do que períodos de tempo mais altos). Mas acelere a frequência de negociação. Você precisa encontrar o comércio certo entre os dois. Uma grande questão é: qual é a diferença nos lucros em um período de tempo menor em comparação com um período de tempo maior em termos de taxa de ganhos e retornos. Se um período de tempo maior não aumentar sua taxa de ganho, faz sentido ficar em um período de tempo menor para viagens de ida e volta mais rápidas. EDIT: Eu fiz um par de suposições lá o principal é que quanto maior o prazo maior o seu SL e TP em termos relativos e o segundo sendo que seu objetivo é maximizar seus lucros e você tem a capacidade de escolher qualquer horário que você quiser.

  5. #5
    A outra coisa a ter em mente é o estresse e o aumento da atividade em TFs mais baixos. Eu pessoalmente prefiro TFs mais altos (diariamente ou até mesmo semanalmente), simples, porque eu não preciso checar mais do que algumas vezes por dia. Além disso, não me agrada fazer do corretor uma receita de comissões, além de centenas de entradassaídas que são necessárias em TFs menores. Ainda assim, se algumas pessoas anseiam por emoção, o que você pode fazer

    Eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente e cheguei à conclusão de que: prazos maiores aumentam o spread pelas razões mencionadas, mas aumentam o tempo que leva para a viagem de ida e volta de abrir um negócio e fechá-lo de modo que a frequência de negociações diminui. Portanto, quadros de tempo mais baixos aumentam o spread e as comissões que você paga por meio de tamanho e frequência relativos (supondo que você esteja negociando com mais frequência em períodos de tempo menores do que períodos de tempo mais altos). Mas acelere a frequência de negociação. Você precisa encontrar o comércio certo entre ...
    Eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente e cheguei à conclusão de que: prazos maiores aumentam o spread pelas razões mencionadas, mas aumentam o tempo que leva para a viagem de ida e volta de abrir um negócio e fechá-lo de modo que a frequência de negociações diminui. Portanto, quadros de tempo mais baixos aumentam o spread e as comissões que você paga por meio de tamanho e frequência relativos (supondo que você esteja negociando com mais frequência em períodos de tempo menores do que períodos de tempo mais altos). Mas acelere a frequência de negociação. Você precisa encontrar o comércio certo entre ...

  6. #6
    prazos mais altos são melhores, acho que 4 h é o melhor.

  7. #7
    Concordo com todos acima. Pode-se acrescentar que o tipo de personalidade de alguém ('sobre a minha velocidade'), confiança de um trade (assistir vs. deixar sozinho) e outros (só pode operar X # horas por diasemana) apenas permite tanta velocidade de si mesmo, como quais dispositivos (algoritmos corporativos dentro do spread, versus MT4) é preciso trabalhar.

  8. #8
    Se o seu estilo de negociação gera 1 troca a cada 25 velas por par ccy: 1 min: ~ 30 trades por dia (12 horas) 15 min ~ 2 trocas por dia (12 horas) H1 ~ 0,5 trades por dia (ainda 12 horas por dia, talvez um pouco mais se você usar pedidos pendentes) H4 0,25 de negociação por dia (você pode negociar 24 horas com ordens pendentes talvez) D1 ~ 1 por mês ------------------- ---------- de negociação 1 min Provavelmente apenas negociação eurusd, então cerca de 15-30 negócios por dia, custo total por negociação talvez 2 pips (spread slippage comissão, não deve haver qualquer swap) Média TPSL provavelmente em torno de 10-20 pips, taxa de vitória necessária apenas para BE = 55-60% M15 Talvez negociando até 4 pares ccy, então cerca de 2 * 4 = 8 negócios por dia, custo médio de negociação por negociação talvez 3 pips (spread-wide em outros majores slippage commission, little swap - apenas 4 ccy e rarly hold overnight) Acerage TPSL talvez 30-50pips, Win taxa necessária apenas para BE = ~ 53-55% H1 Talvez negociando até 10 ccy pares, então cerca de 0,5 * 10 = 5 trades por dia, negociação média co por comércio talvez 3-6 pips (spread-mais amplo em cruzamentos slippage comissão, swap-poderia ser muito) Média TPSL talvez 40-70 pips, taxa de vitória necessária apenas para BE = ~ 52-54% H4 Talvez negociando até 15 pares ccy, então cerca de 4 negócios por dia. custo médio de negociação por negociação talvez 4-7 pips TPSL médio talvez 80-200 pips, taxa de ganho necessária apenas para BE = ~ 51.5% -------------------- ---------------- Outras Considerações As ferramentas de análise têm poder preditivo variado em diferentes períodos de tempo, como SuporteResistência, Linhas de Tendência, Ondas de Elliot, Padrões de Vara de Vela e Indores Técnicos. Geralmente, essas ferramentas são mais robustas em prazos mais altos, no entanto, ao negociar prazos mais altos, há o fator de confusão de novos comunicados inesperados, que podem ser evitados ao negociar no M1 - M15. Alguns dizem que é mais fácil prever M1 do que H4 porque você só precisa prever os próximos ~ 5-30 minutos de ação de preço, não os próximos ~ 1-2 dias de ação de preço, em que período há mais probabilidade de serem eventos inesperados como notíciasassuntos atuaisaberturafechamento do mercado que podem alterar sua análise e afetar negativamente a ação do preço. A frequência de negociação mais rápida permite que o trader construa mais rapidamente um histórico de desempenho e estabeleça confiança em seu sistema de negociação. Se fizer 10 negociações por dia, leva apenas 2 meses para ter 500 transações, o que é um tamanho de amostra grande o suficiente para realizar análises estatísticas com um grau suficiente de significância estatística, mas se você só toma 1 troca por dia, então você precisa Negocie 1,5 anos antes de poder analisar de forma abrangente o seu desempenho comercial.

  9. #9
    A quantidade de tempo gasto na negociação de uma certa quantidade em um determinado período de tempo deve ser levada em consideração para calcular a lucratividade. Por exemplo, se leva 1 hora de tempo para atingir 100 pips por dia negociando no período de tempo diário vs 10 horas de tempo para atingir 100 pips por dia de negociação em 5 min de tempo. No primeiro caso, a média de pipshora gastos é de 100, enquanto no segundo caso é de 20.

  10. #10
    Muitos bons pontos, para adicionar o meu próprio, eu diria que períodos de tempo mais baixos têm o maior potencial de lucro em termos de pipsdia, já que há mais movimento, mas se isso pode ser percebido é outra questão que obviamente depende do uso.

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