Ideias para dados - Page 2
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Thread: Ideias para dados

  1. #11

    As entradas são todos valores e valores standard mt4 indior, o que eu prevejo é um pilar ligado a esses valores com um valor de 1, ou -1, informando se o preço subiu ou desceu. Então eu tento prever esse valor com base nos outros valores.
    Esse valor é a saída, de 1 ou -1, me dizendo se o preço vai subir ou descer.

  2. #12
    1 Anexo (s)
    alguém sabe se há algo diferente no mercado este ano, já que o que estou fazendo é usar dados dos anos anteriores como dados de treinamento e deixar 2018 meses fora para testes em mt4 que me retornam benefícios terríveis, possivelmente eu obter esses bons benefícios em algoritmos ML anteriormente, mas que o mercado é muito diferente de alguma forma em 2018, eu não entendo, o que pode fazer sentido, possivelmente. Bem, eu vou deixar as pessoas saberem que estão interessadas se eu tiver algum progresso relevante para a conta real em 2018.
    Caro Excelx, eu não sei se vai ajudar, mas também estou encontrando problemas de aleatoriedade de mercado dentro do meu EA desenvolvimento. Eu obtenho curvas de equidade de ganhos graduais absolutamente retas e então acontece algo que o sistema não foi projetado para gerenciar. Em outro tópico eu sugeri reconhecer coleções de muitos cenários e executar o EA por meio deles, e isso me faz quase usar isso para o seu ML e não para todo o histórico (pode estar corrompidoincompleto). De qualquer forma, isso é apenas a minha opiniãoopinião. Este é o meu primeiro tópico assim que eu tiver um tempo para descobrir como abordá-lopresentear esta maravilhosa comunidade. Então, por favor, olhe para o meu tópico em breve, e espero que seja útil para alguns. Exemplo minúsculo aqui do que eu quero dizer, o ideal ascende ao longo de muitas semanasmeses e então algo muda. A EA não encontrou este tipo de circunstância, mas atinge o fã e rebaixamentosperdas acontecem.
    P.S Eu evitaria usar todos os indores da publicação, nem todos são fabricados da mesma forma e alguns são simplesmente derivatizados e atrasados ​​que apenas retardarão o seu sistema e o processo ML dando sinais contraditórios. Menos é mais e mau conhecimento é pior do que nenhum conhecimento de qualquer forma, IMHO. Atenciosamente,

  3. #13
    citação Caro, não sei se vai ajudar, mas também estou encontrando problemas de aleatoriedade de mercado no desenvolvimento da EA. Eu obtenho curvas de equidade de ganhos graduais perfeitamente retos e então acontece algo com o qual a máquina não é destinada a lidar. Em outro tópico, propus-me a identificar grupos de muitos cenários e operar o EA por meio desses, e é espetacular para mim usá-lo praticamente para o seu ML, em vez de todo o histórico (pode estar corrompidoincompleto). De qualquer forma, é apenas a minha opiniãoopinião. Este será meu primeiro tópico assim que for ...
    Olá, obrigado por suas idéias, eu me inscrevi para você Estou ansioso para o seu segmento. Eu ainda estou aprendendo que gosto de ver novas perspectivas e pensamentos sobre negociação e mercado, mas se você mencionar grupos de muitos cenários, eu não entendo exatamente como identificar pessoas, eu sou meio nova no mercado, eu sei que tenho muito a aprender, pois ainda há coisas que vejo pessoas postando sobre eu ainda estou para entender o que você vai encontrar e usá-los, por exemplo, condições de mercado, e nós temos muito pouca compreensão da análise fundamental, eu ainda estou a ir para baixo essa rua. Haha Essa é a razão pela qual eu procuro pensamentos. Estou tentando dificilmente descobrir. Esse é um dos motivos pelos quais postou este tópico procurando uma pessoa para me ajudar com uma perspectiva mais avançada do que o meu comportamento no mercado. E o que estou fazendo até agora não está funcionando da melhor maneira que eu esperaria. E seguindo sua perspectiva, também acredito que estou usando dados imundos, tentarei começar a limpeza e descobrir o que é relevante e o que não é. Eu tenho certeza que o problema é o meu banco de dados, que é também a razão pela qual estou pedindo ajuda neste segmento com a construção da minha base de informações. Acho que não estou usando informações relevantes ou adequadas para que isso funcione. Então, uma perspectiva de alguém com uma história de Forex e conhecimento de como o mercado funciona me ajudaria. Vou continuar tentando isso, acredito que há potencial dentro dele. Bem, obrigada. Eu vou cuidar disso. E vou postar para quem estiver interessado na evolução. Cumprimentos e felicidades.

  4. #14
    Use dukascopy Tick data. Você tem ferramentas para obter as informações do Tick de dukascopy.
    Https://egyquant.com/tickdownloader/Quando os dados de treinamento estiverem limpos, isso dará origem aos resultados.

  5. #15

    As entradas são valor mt4 padrão e preço mt4, o que eu prevejo é uma coluna associada a esses valores com um valor de 1 ou -1, informando se o preço subiu ou desceu. Então, eu tento prever esse valor com base nos outros valores.
    Você já tentou prever a mudança de preço, certo? Atualmente, estou experimentando redes neurais e descobrindo que os modelos de regressão estão funcionando melhor nos futuros conjuntos de dados

  6. #16

    citação Você já tentou prever a mudança de preço diretamente? Atualmente, estou experimentando redes neurais e descobrindo que os modelos de regressão estão funcionando melhor nos conjuntos de dados de longo prazo
    Como você prevê a mudança de preço (porcentagem?)? Usar o valor de retardo de preço que o deslocamento como entrada usa o valor de lead como saída? Acabar com algo assim
    https://hackernoon.com/dont-be-foole...g-bf27e4837151

  7. #17
    1 Anexo (s)
    quote Como você prevê a mudança de preço (por cento?)? Use o valor de atraso do preço do deslocamento como entrada, em seguida, utilize o valor direto como saída
    Eu não estou realmente usando a mudança de preço como sinal de entrada. Eu estou usando o indior worth [padrão] como uma entrada para o sistema e o valor direto da mudança de preço como saída para treinar esse modelo. Em teoria, isso deve imitar os sistemas mecânicos tradicionais que fazem uso de valores indianos como um princípio de negociação. Além disso, o NN é conhecido por ser superior em capacidades de reconhecimento de padrões. A implementação do modelo de aprendizado profundo em * h2o * possibilita diferentes e fatores como um rótulo, por isso minha consulta sobre modelos de regressão Método é bastante difícil de desenvolver e ainda estou testando. Obviamente, não é um santo graal, uma vez que os dados anteriores não são garantia de seus resultados futuros ... ”[/QUOTE]

  8. #18

    Citação Eu não estou realmente usando a mudança de preço como sinal de entrada. Eu estou usando o valor de indior [padrão] como uma entrada para o sistema e o valor de liderança da mudança de preço como saída para treinar o modelo. Em teoria, isso deve imitar métodos mecânicos convencionais que fazem uso de quantidades indie como uma regra de negociação. Também é provado que o NN é superior em capacidades de reconhecimento de padrões. Implementação do modelo de aprendizagem profunda em h2o * permite tanto diferentes e variáveis ​​como uma marca, daí a minha consulta sobre modelos de regressão Método é bastante complicado de construir e ainda estou analisando ...
    Quando você executa modelos de clustering e classifiion, você ainda usa a mudança de preço como saída? Ou você usa a mudança de preço como saída apenas para modelos de regressão?

  9. #19

    Citação .... usar a mudança de preço como saída apenas para modelos de regressão?
    Utilize o padrão indior como entrada e mudança de preço (alterada) como saída. Isso pode fazer tanto a regressão quanto a classificação, mas eu vi experimentalmente que as avaliações são melhores com os modelos de regressão que escrevi em um blog
    https://vladdsm.github.io/myblog_att...7-RobotAI.htmlsobre o método usando etapas de execução mais completas ... Estou executando o item inteiro na máquina local usando h2o framework para deeplearning não no Azure ML Studio embora ...

  10. #20
    Você disse em seu site que a consequência do modelo poderia estar no intervalo de -1 a 1. Você tem a opção de selecionar a função de transferência (tanh, sigmóide, logística simétrica, etc gaussiana) Para um modelo de rede neural com h20 Qual é a melhor maneira de selecionar a melhor função de transferência para uma versão de rede neural?

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