Estranho comportamento do testador MT4Strategy observado
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Thread: Estranho comportamento do testador MT4Strategy observado

  1. #1
    Ei pessoal

    Recentemente, tive uma experiência muito peculiar relacionada ao mt4 e pensei em adicioná-la aqui para comentários de especialistas por colegas, e também espero evitar qualquer acidente similar com outros usuários.

    Eu suspeito que isso pode se tornar bastante extenso, então estou começando um novo tópico.

    Aqui vamos nós...

    Eu estava testando um EA que usava barras de faixa constante (usando um script comercial).

    Agora, eu nunca confio em testes de teste mt4 egy tester se um EA coloca mercado ou limita pedidos, pois isso seria diferente em condições reais de mercado.
    Uma vez que este EA em particular colocou apenas buy and sell stop em vários pips gap, achei que o testador de egy deveria fornecer algumas estatísticas confiáveis.

    Eu corri os backtests e obtive excelentes resultados - v animado para experimentá-lo ao vivo usando micro lotes em uma conta real.

    Inicialmente, ele correu uma série de vitórias, mas acabou perdendo, o que era totalmente contra o que os backtests mostravam.

    Fiquei perplexa, para dizer o mínimo. Eu estava vendo as velas CRB se formarem na frente dos meus olhos durante o modo visual de back-test - e com exceção das posições de perder imparcialmente, a maioria saiu do vencedor. Parecia que, de algum modo, por alguma estranha anomalia, as velas de negociação ao vivo não estavam se formando como aquelas no testador.

    Depois de uma das minhas noites perdidas, decidi reproduzir exatamente os mesmos dados da noite anterior para tentar ver o que diabos estava acontecendo. Eu peguei o mesmo arquivo 1M e coloquei na pasta offline para rodar o eg tester. Adivinha? Todos os vencedores !! Onde, como na negociação real, tudo tinha sido perdas. Total de seis negociações, não há espaço para coincidência aqui.

    Suspeitando de uma anomalia com o script da barra de intervalo, entrei em contato com o fornecedor do script. Ele mencionou algo que parecia fazer sentido:

    Agora todos sabem, quando testamos os EAs baseados em CRB no egy tester, temos que criar um arquivo off-line com o intervalo que queremos, mas nomear como m5 ou m15 etc, então o egy tester pode acessar isso ... - o fornecedor do script me disse para salvar o arquivo crb off-line como um período de tempo maior (como h4 ou diário). A razão pela qual ele disse foi que mt4 usava algum tipo de média de carrapatos dentro de cada vela (aparentemente codificada), e que o eg testador usava essas médias para reconstruir as velas - essas médias eram baseadas nos tempos padrão mt4, então - quanto maior a período de tempo, mais carrapatos seriam registrados, etc.

    Então, em vez de executar o testador do egy em 50 barras de alcance salvas como gráfico off-line m5, fiz isso como uma barra de 50 intervalos salva como período diário, esperando que isso me desse o cenário da vida real com TODOS os tiques registrados ao vivo dados.

    Resultado = gt; mais carrapatos em cada vela, mas ainda o mesmo cenário - todos os vencedores no teste de volta em comparação com todos os perdedores para o mesmo período de negociação ao vivo.

    Então eu liguei para o suporte do mt4 para tentar encontrar uma resposta. Eles me disseram que não apoiavam clientes finais e que eu deveria encaminhar minha solicitação de suporte por meio do meu corretor.

    Eu já fiz isso (cerca de 4 dias atrás) com todos os despejos de tela de apoio, etc - e aguardando uma explicação.

    Isso é realmente estranho. Fatos:

    1. Sabemos que o mt4 registra os ticks ao vivo (todos eles) no período m1.

    2. Construímos velas a partir deste período de tempo m1 a partir de uma conta de negociação ao vivo.

    3. As velas se acumulam de forma diferente durante a negociação ao vivo versus a reprodução através do testador de egy mesmo que o OHLC das velas sejam exatamente as mesmas - assim elas parecem as mesmas após a reprodução, mas foram construídas (gravadas) diferentemente (ou seja, a sequência de os carrapatos são deturpados).

    O que vocês acham? Conspiração deliberada por metaquotes ao ter o mt4 se comportando de tal maneira que nos levaria a uma falsa sensação de segurança, fazendo com que o egy tester apresentasse uma imagem otimista, enquanto a vida real não é tão doce? Ou talvez, os corretores jogando em carrapatos extras em cada barra que não são registrados no cronograma m1 de alguma forma?

    Alguém aqui conhece o funcionamento interno da gravação de ticks mt4 para lançar mais luz sobre isso?

    P.S. - Por favor, note que em todos os itens acima, eu nunca usei mais de dois meses de dados, que são os dados ao vivo gravados com uma conta de negociação ao vivo em execução - assim, problemas de qualidade de dados podem (eu espero) ser descontado.

    Eu estou adicionando o seguinte para uma maior clareza (espero), como eu acho que o propósito deste tópico talvez não esteja sendo claramente entendido pelos leitores:


    Indo pelos posts aqui, parece que eu posso não ter sido claro o suficiente sobre o assunto em questão aqui. Deixe-me tentar de novo...

    Em primeiro lugar, a qualidade dos dados para backtesting não está em questão aqui. Algumas postagens estão sugerindo maneiras de obter dados de tick de alta qualidade, o que é bom, exceto irrelevante para o propósito deste tópico.

    Por favor, leia novamente a postagem 1 para entender o problema.

    Tudo o que estamos tentando estabelecer aqui é:

    1) O MT4 grava TODOS nos próximos ticks no arquivo m1, ou não?

    2) Os dados registrados em m1 são confiáveis ​​- em termos de ser capaz de reconstruir, se necessário, a SEQUÊNCIA exata de ticks (bidask) que estavam chegando durante um período anterior (CAPTURED LIVE IN A 1M CHART).

    3) O Testador de Eégia pode reproduzir os tiques gravadoscapturados ao vivo no arquivo de 1m de maneira confiável na SEQUÊNCIA EXATAMENTE como os tiques vieram em tempo real?

    4) Se a resposta a alguma das situações acima é um 'NÃO' então isso é um bug, uma breve ocorrência ou uma característica do MT4? Esta falha é uma supervisão honesta ou uma tentativa deliberada de inclinar o campo de jogo em favor dos corretores em desvantagem para os comerciantes de varejo?

    5) No caso de ele responder a qualquer pergunta no # 4 é um 'Sim' - para um produto que possivelmente milhões de usuários confiam com seu dinheiro arduamente ganho, a Metaquotes não deve consertar isso eou pelo menos divulgar essa deficiênciapreconceito claramente? ?

    6) Se algum dos pontos 1 a 3 acima for verdadeiro, o MT4 falharia mesmo com os critérios básicos de integridadeconfiabilidade de dados de um sistema de TI?

    7) Relacionando pontos 5 6 acima, os corretores estão cientes desta questão, e eles estão fechando os olhos para a questão, uma vez que os favorece em receber dinheiro de comerciantes desavisados?

    8) Finalmente, por que isso é um grande problema? Leia os pontos 1 a 3 acima - se isso for um problema, a maioria dos testes do egy fornecerá resultados distorcidos, que não devem ser aceitáveis ​​para qualquer um de nós.

    Nós somos levados a acreditar por Metaquotes que m1 todo o método de carrapatos é o total grail de voltar testando seu egy em mt4 antes de trocar vivo. Se a integridade do arquivo de 1m está em questão, então quaisquer testes que fazemos não são confiáveis ​​e, portanto, qualquer negociação que baseamos em nossos testes é falha e vai contra nós. E como você pode negociar ao vivo sem voltar testando o egy?

  2. #2
    Apenas um palpite: a MT4 assume que cada mudança no preço será o resultado da compravenda de pelo menos um lote de volume. Portanto, se uma vela específica tiver um volume de, e. 100 significa que o preço mudou dentro dessa vela 100 vezes. O MT4 conhece os dados de OHLC de cada vela, então agora deve haver uma maneira de abrir para fechar via alta e baixa dentro de exatamente as etapas de volume. O MT4 tenta reconstruir esse caminho aleatoriamente. O resultado é que, quando você tem um doji MT4 não pode saber, o que foi alcançado no início - Alto ou Baixo - apenas faz um palpite. Todas as informações são primárias relacionadas ao M1, causa em cada modo de carrapato - todas as outras velas são construídas por M1.

  3. #3

    Apenas um palpite: a MT4 assume que cada mudança no preço será o resultado da compravenda de pelo menos um lote de volume. Portanto, se uma vela específica tiver um volume de, e. 100 significa que o preço mudou dentro dessa vela 100 vezes. O MT4 conhece os dados de OHLC de cada vela, então agora deve haver uma maneira de abrir para fechar via alta e baixa dentro de exatamente as etapas de volume. O MT4 tenta reconstruir esse caminho aleatoriamente. O resultado é, quando você tem um doji MT4 não pode saber, o que foi atingido no início - Alta ou Baixa ...
    Oi Nightyhawk Thx pelo seu feedback. Estou assumindo que m1 contém informações de carimbo de datahora para os ticks, portanto, a construção de uma vela deve estar em sequência. Eu vi as velas se desdobrarem através do testador (com volumes substanciais) e ele faz um pouco de e de aberto para próximo - ele sobe e desce, e assim por diante - às vezes abrandando um pouco, outras vezes rápido. Não parece aleatório. Embora seja bom obter uma confirmação disso ...

  4. #4
    Você precisa usar arquivos históricos gerados por ticks. Pesquise no google por dados de ticks do Birt.

  5. #5

    Você precisa usar arquivos históricos gerados por ticks. Pesquise no google por dados de ticks do Birt.
    Se você considerar por um momento, não é a qualidade dos dados que estamos preocupados com tanto - queremos dados como está disponível na conta ao vivo que já está sendo (supostamente) gravada por carrapato no arquivo 1m hst. Então você está dizendo que uma conta ativa com um gráfico de 1m aberto não registra os tiques corretamente em mt4?

  6. #6

    Oi Nightyhawk Não parece aleatório.
    Quando não parece ser aleatório, então provavelmente é! Basta dar uma olhada em qualquer MT4 - M1 - History - File! Lá você encontrará apenas as informações que mencionei acima.

  7. #7
    Você precisa usar arquivos históricos gerados por ticks. Pesquise no google por dados de ticks do Birt.
    Secundado. Crie uma instalação MT4 completamente nova e use-a apenas para testes. isso pode melhorar seus resultados de backtesting. Além disso, você pode querer considerar investir algum tempo em testes futuros. O backtesting tem o seu lugar, mas você pode se surpreender com a frequência com que esses resultados não podem ser recriados em tempo real. Teste de volta teste frente teste ao vivo lucro

  8. #8
    Indo pelos posts aqui, parece que eu posso não ter sido claro o suficiente sobre o assunto em questão aqui. Deixe-me tentar novamente ... Em primeiro lugar, a qualidade dos dados para backtesting não está em questão aqui. Algumas postagens estão sugerindo maneiras de obter dados de tick de alta qualidade, o que é bom, exceto irrelevante para o propósito deste tópico. Por favor, leia novamente a postagem 1 para entender o problema. Tudo o que estamos tentando estabelecer aqui é: 1) O MT4 grava TODOS nos próximos ticks no arquivo m1, ou não? 2) Os dados registrados em m1 são confiáveis ​​- em termos de ser capaz de reconstruir, se necessário, a SEQUÊNCIA exata de ticks (bidask) que estavam chegando durante um período anterior (CAPTURED LIVE IN A 1M CHART). 3) O Testador de Eégia pode reproduzir os tiques gravadoscapturados ao vivo no arquivo de 1m de maneira confiável na SEQUÊNCIA EXATAMENTE como os tiques vieram em tempo real? 4) Se a resposta a alguma das situações acima é um 'NÃO' então isso é um bug, uma breve ocorrência ou uma característica do MT4? Esta falha é uma supervisão honesta ou uma tentativa deliberada de inclinar o campo de jogo em favor dos corretores em desvantagem para os comerciantes de varejo? 5) No caso de ele responder a qualquer pergunta no # 4 é um 'Sim' - para um produto que possivelmente milhões de usuários confiam com seu dinheiro arduamente ganho, a Metaquotes não deve consertar isso eou pelo menos divulgar essa deficiênciapreconceito claramente? ? 6) Se algum dos pontos 1 a 3 acima for verdadeiro, o MT4 falharia mesmo com os critérios básicos de integridadeconfiabilidade de dados de um sistema de TI? 7) Relacionando pontos 5 6 acima, os corretores estão cientes desta questão, e eles estão fechando os olhos para a questão, uma vez que os favorece em receber dinheiro de comerciantes desavisados? Este comportamento não seria então criminoso? Os corretores eou Metaquotes devem ser autorizados a fugir com este absurdo? 8) Finalmente, por que isso é um grande problema? Leia os pontos 1 a 3 acima - se isso for um problema, a maioria dos testes do egy fornecerá resultados distorcidos, que não devem ser aceitáveis ​​para qualquer um de nós. Nós somos levados a acreditar por Metaquotes que m1 todo o método de carrapatos é o total grail de voltar testando seu egy em mt4 antes de trocar vivo. Se a integridade do arquivo de 1m está em questão, então quaisquer testes que fazemos não são confiáveis ​​e, portanto, qualquer negociação que baseamos em nossos testes é falha e vai contra nós. E como você pode negociar ao vivo sem voltar testando nosso egito?

  9. #9
    1) Não 2) Não 3) Não 4) Deficiência. Supervisão honesta 5) Eu tenho certeza que essa falha foi discutida muitas vezes em vários fóruns 6) Então você provavelmente deve usar outra coisa. 7) Tenho certeza de que os corretores estão cientes desse problema. Não, definitivamente não é criminoso. Eles não estão se safando de nada. 8) Existem várias maneiras de obter resultados de backtesting precisos no MT4 usando dados de ticks. Muitas dessas maneiras foram bem documentadas neste e em outros sites. Ninguém disse que a vida era fácil. Às vezes você precisa superar a adversidade e se adaptar.
    1) O MT4 grava TODOS nos próximos ticks no arquivo m1, ou não? 2) Os dados registrados em m1 são confiáveis ​​- em termos de ser capaz de reconstruir, se necessário, a SEQUÊNCIA exata de ticks (bidask) que estavam chegando durante um período anterior (CAPTURED LIVE IN A 1M CHART). 3) O Testador de Eégia pode reproduzir os tiques gravadoscapturados ao vivo no arquivo de 1m de maneira confiável na SEQUÊNCIA EXATAMENTE como os tiques vieram em tempo real? 4) Se a resposta a alguma das situações acima é um 'NÃO' então isso é um bug, uma breve ocorrência ou uma característica do MT4? Isso é uma lacuna ...
    1) O MT4 grava TODOS nos próximos ticks no arquivo m1, ou não? 2) Os dados registrados em m1 são confiáveis ​​- em termos de ser capaz de reconstruir, se necessário, a SEQUÊNCIA exata de ticks (bidask) que estavam chegando durante um período anterior (CAPTURED LIVE IN A 1M CHART). 3) O Testador de Eégia pode reproduzir os tiques gravadoscapturados ao vivo no arquivo de 1m de maneira confiável na SEQUÊNCIA EXATAMENTE como os tiques vieram em tempo real? 4) Se a resposta a alguma das situações acima é um 'NÃO' então isso é um bug, uma breve ocorrência ou uma característica do MT4? Isso é uma lacuna ...

  10. #10
    1 - Não 2 - Talvez 3 - Não - veja # 1 4 a 8 - Você já pensou em outras possibilidades, como incompetência ou desinteresse ou a pressão que vem de prazos irrealistas. Isso para mim é mais comum em uma organização do que um que pode organizar e realizar uma conspiração. Vou citar este link
    http://articles.mql4.com/446O número de alterações de preço em uma barra de minutos é igual ao número de alterações de velas durante o teste. Então, em cada ponto do tempo, o testador vê um preço correto
    http://docs.mql4.com/predefined/variables/open(que é fixo e é igual a Open [0]), correto
    http://docs.mql4.com/predefined/variables/highe
    http://docs.mql4.com/predefined/variables/lowpreços (que podem mudar durante o período de progresso da barra), igual à atual Alta [0] e Baixa [0], e o último preço conhecido
    http://docs.mql4.com/predefined/variables/bid, igual ao preço atual
    http://docs.mql4.com/predefined/variables/close, que muda antes que a barra feche. Os volumes também são modelados o mais corretamente possível, o que é óbvio a partir do crescente histograma verde dos volumes, como em um gráfico simples. A linha vermelha quebrada representa a média móvel indior (média móvel simples) com o período 1. Esta média móvel mostra a posição de Fechar em cada momento durante o teste. Minha interpretação é que os ticks não são registrados nos dados da 1M. Eu li outros que usam o termo interpolated 1M data.

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