Thread: Como obter 99% tickdata para o backtesting do metatrader?

2 Attachment (s) Pessoal, muito obrigado por suas sugestões, muito útil. Estou anexando uma amostra muito pequena de resultados, exatamente do mesmo período, apenas dois dias (4H XAUUSD). Mercados Forex.com V Armada. NOTA: O menor tamanho de lote na Forex.com é de 0,10, enquanto Armada é de 0,01. Assim, o saldo de abertura para a Armada foi de $ 22.000, desta maneira ambos começam em 0.10 (já que estou usando um sistema Multiplicador de Lote). TAMBÉM: '' Alavancagem '', eu acho que a Forex.com está em 200 Armada está em 250? Quantas discrepâncias existem? Mais uma vez, aprecie seus pontos de vista.

2 Anexo (s) OK, aqui está uma imagem dos gráficos ambos os períodos idênticos; de 2013/01/24 a 2013/09/06 (7 meses) !!! Mesmas configurações, mas basta olhar para a diferença!

Clique com o botão direito na área da guia Resultados, Salvar como relatório. Seria mais conveniente trabalhar com ele. Mais uma coisa, se você tiver acesso ao código-fonte e souber como fazer isso, tente desativar o MM, para que os testes sejam executados com o lote fixo.

4 Attachment (s) Obrigado novamente, por ajudar, anexado são os relatórios salvos. Eu não consegui desligar o MM, então tem que ser compensado. Eles também têm alavancagem diferente, mais uma vez eu acho que é 200 250, não tenho certeza realmente!
https://www.tradingintuitivo.com/att...175859874.com)
https://www.tradingintuitivo.com/att...1241974709.txt

Por que você simplesmente não roda cada um no modo visual no testador e compara cada transação? Deve ficar claro rapidamente quais são as diferenças. As velas são as mesmas? Os sinais que o EA está comercializando são os mesmos? O spread é o mesmo? E assim por diante.

Por que você simplesmente não roda cada um no modo visual no testador e compara cada transação? Deve ficar claro rapidamente

Eu fiz, eles não são os mesmos, é diferente em todos os corretores, muito estranho!

As velas são as mesmas? Os sinais que o EA está comercializando são os mesmos? O spread é o mesmo? E assim por diante.

É tudo a mesma coisa! Algo ainda mais assustador, se eu otimizá-lo na Forex.com, ele não terá lucro na Armada Markets. MAS se eu otimizar na Armada, ela terá lucro na Forex.com.

{quote} Tudo é o mesmo! Algo ainda mais assustador, se eu otimizá-lo na Forex.com, ele não terá lucro na Armada Markets. MAS se eu otimizar na Armada, ela terá lucro na Forex.com.

Um indior como o CycleIdentifier pode dar sinais diferentes se não começar no momento nos gráficos. Ou seja, você deve fazer com que os dados históricos de ambos os corretores sejam os mesmos. Mesma hora de início, os mesmos dados. Pode ser a rede neural usada no EA que provoca a variação: O creme final no bolo é um exclusivo Propagador de Rede Neural projetado para otimizar o sistema e filtrar operações perdedoras inesperadas. Da mesma forma, o NN Propagator confirma todos os pedidos antes da negociação; tem a palavra final nas várias etapas que levam o FCP a abrir uma ordem de compra ou venda. Edit: Sem informações sobre como o EA trabalha internamente, eu não acho que você encontrará a resposta para sua pergunta.

Seus relatórios de simulação publicados usam preços em aberto. Você sabia que o EA funciona corretamente nesse modo? Modelos Preços abertos apenas (somente para Expert Advisors que explicitamente controlam a abertura de barras) Dada a descrição do EA: 8 indiors, 153 variáveis, redes neurais, matemática complexa, yada yada, eu acho que também precisaria de 'todos os dados' para funcionar corretamente, não apenas a abertura de preços.

Sobre o assunto de discrepâncias de corretor, eu encontrei algo muito estranho, que está causando estragos com o EA. Quando negociando GOLD em H4. Dukascopy tem 30 velas para a semana. A Forex.com tem 31 velas para a semana. Armada Markets tem 32 velas para a semana. Alguém poderia por favor explicar, o que está acontecendo?