nulo - Page 3
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Thread: nulo

  1. #21
    Ótimo fio, mana. Eu gostaria de ter sua compreensão dos dados.
    Obrigado pelo comentário Hanover. Juntamente com a sua experiência de codificação e compreensão geral do mercado, eu sei que no fundo você já faz algum lugar lá dentro

  2. #22

    Eu entendo que você entende as suposições que você fez estavam incorretas. Ainda queria compartilhar alguns pensamentos sobre isso. quote Isso nunca será verdade, já que a volatilidade não é constante. Isso significa reverter e está fluindo. Porque é a reversão da média, você pode esperar com segurança quando ela está se expandindo há algum tempo e vice-versa. Portanto, se suas janelas não incorporarem todas as sessões, você notará uma diferença das distribuições durante as sessões de baixa e alta vol. citação É baixa para uma vela bullish quase sempre se forma ...
    Obrigado por esclarecer esses fatores. Vou postar meus resultados amanhã e estou trabalhando nisso. Podemos falar sobre como usar esses dados. Eu acreditei que a melhor maneira seria dar uma olhada nas distribuições de verossimilhança de 5 dimensões (probabilidade de tempo de picopico observado e distância de prêmio, além de cruzamentos de # 0 linhas e ocasiões de 0 linhas).

  3. #23
    1 Anexo (s)
    Obrigado por esclarecer esses pontos. Amanhã estou trabalhando nisso e vou postar meus resultados. Então podemos discutir como usar esses dados. Eu pensei que a melhor maneira seria olhar para as distribuições de probabilidade de 5 dimensões (probabilidade de tempo de picopico detectado e espaço de decoração, além de cruzamentos de # 0 linhas e ocasiões de 0 linhas).
    Aguardando. Não se limite a codificar informações ou imo. Aqui está o que eu costumo ver em termos da quantidade de cruzamentos de 0 linhas.

  4. #24
    1 Anexo (s)
    Não se restrinja a carrapatos ou informações imo.
    Como posso interpretar isso? Você pode se referir à definição de tendência em castiçais M1 (ou talvez maiores)? BTW - Eu não sinto que você usa a distribuição multidimensional, mas são mais após o reconhecimentoclassificação de padrões (algo semelhante a: se a decoração cruzou 0 entre [x1, x2] ticks e a distância entre os poços [y1, y2] e a linha aberta já foi cruzado entre [z1, z2] vezes e a transação está na direção da tendência, [t1 gt; 0,8], posteriormente comércio). Agora eu mudei meu código para corrigir as suposições incorretas. Desta vez eu olhei para ticks da GU para o horário entre as 9:00 e as 10:00 (GMT) durante duas semanas. O tamanho da amostra é de 50.000 gt e, portanto, grande o suficiente para obter medidas confiáveis. Aqui está o que eu acabei de fazer: Comece com i-th tick e observe que é prêmio (aberto) Olhe no (Id 499) -th carrapato em vez da decoração (fechar) Determine a melhor e menor decoração de inscrição para o intervalo [ I: I 499] Determine se o alto ou baixo ocorreram primeiro Calcular o comprimento do pavio aberto junto com o comprimento do pavio próximo (aberto: fechado: extensão do pavio aberto = aberto - baixo, extensão do pavio fechado = fechado - e vice versa para aberto gt; shut) Observe o tempo para o seu baixo e alto (quantificado no #ticks ocorreu porque pub I) Conte quantas vezes a decoração atravessa a decoração aberta (na direção do grande e não., dependendo do que ocorreu final) Determine o tempo (medido como tempo de carrapato novamente) da última cruz aberta no caminho da ocorrência do picofundo final (altobaixo) Repita o procedimento para o próximo carrapato (o carrapato I 1) As distribuições das 6 etapas mostradas abaixo: Como estou interessado em cruzar linhas receptivas, eliminei as ocorrências de tempoprêmio de 0 e stats e apenas imprimiu os histogramas para tempos, #curcências e prêmios gt; 0. Embora os resultados pareçam semelhantes às imagens publicadas no Sis.yphus na página 1, posso ver algumas diferenças. Além disso, existem algumas diferenças que não conheço. Por que mostrar as distribuições de distância entre os poços e o pico no mesmo eixo x das outras plotagens? Por que a distribuição de tempodistância de pico é bem diferente em comparação com as minhas próprias distribuições de wick que são Close? E quanto à diferença em cruzamentos de linha 0 e cruzamentos de linha receptiva? Se alguém estiver interessado no meu código R, posso postar aqui ...

  5. #25
    Vídeo inserido
    nullReunião muito interessante.

  6. #26
    2 Attachment (s) A aplicação mais simples para a sua distribuição de tempo de pavio abertofechado é uma ideia bastante antiga. Eu e outros o traduzimos entre os primeiros gag @tradingintuitivo(eégia incrível de Merlin). Uma vez que o pavio aberto (que é uma definição de um retrocesso na direção contrária de um candelabro) ocorre com alta probabilidade no primeiro semestre e o pavio próximo na próxima metade da vida útil de uma vela, você poderia apenas examinar o altobaixo criado durante a primeira metade e compravenda se essa altabaixa for superada. Isso exige que as ocorrências de todos os tempos de pavio sejam independentes umas das outras, de modo que a distribuição de tempo que ocorre é realmente a nosso favor. Eu criei um histograma 3D para mostrar a relação entre os tempos de fechamento e de pavio aberto. É a nosso favor, portanto, a idéia poderia ser aplicada (enquanto isso não é o propósito que tenho com as análises). No entanto, é uma explicação plausível porque o rompimento de um diahoraqualquer TF para duas subdivisões poderia ser útil ... PS: ... e quando nenhuma das velas x2 finais foi acimaabaixo do maiormenor linha, então é sempre uma boa idéia negociar na direção dessa linha mais baixamais alta.


  7. #27
    Fortalecer Psicologia Trading com valor esperado - Como perder novamente Este é um tipo de continuação do seu artigo de requisitos de receita. Eu falei brevemente sobre o valor esperado por lá para alcançar seus objetivos diários, mas eu gostaria de falar sobre os benefícios de entender seu valor esperado em sua própria psicologia de negociação, particularmente no que diz respeito à negociação de sistemas de baixa ocorrência. Para pessoas que choramingaram: Valor Esperado = (Recompensa * Taxa de Aquisição) - (Risco * Taxa de Perda) Agora para que este montante seja preciso, você precisa realmente confirmar o seu sistema para que você possa confiar nos dados que ele fornece. Essa quantia é incrível. Quando preciso, é seu amigo, mas se impreciso, pode ser seu pior inimigo. Este valor basicamente diz o que você faz cada vez que você faz uma negociação com esse programa, mas como um LTV (valor de tempo de vida de um cliente) para uma empresa de serviços ou algo similar. O LTV não significa que você vai sair desse cliente, mas significa que é isso que você faz para cada novo cliente. Mesmo com EV. O EV não tem nada para o resultado de qualquer transação. Ele simplesmente representa o que você cria para cada negociação feita ao longo do tempo. Um sistema que negocio tem um valor esperado de 42%, qualquer que seja o risco em uma transação. Isso fornece uma enorme convicção ao negociar, uma vez que eu entendo, desde que eu insira a configuração corretamente, seja qual for o resultado dessa transação em particular, estou adicionando 42% de qualquer risco em minha conta, em algum estágio posterior. Você deve entender que seus números e eles são precisos, você nunca realmente tem um comércio perdedor.

  8. #28
    Parece que algumas encomendas massivas estão a chegar ao EURJPY. GU GJ EU tudo deslizando enquanto EJ arranca ... Interessante.

  9. #29

    citação Grande explicação. Esse é exatamente o problema com a questão da subsequência 5-linear do EURUSDD. Embora você veja pelo menos 1 das 4 condições preenchidas 93,75 por cento do tempo, a probabilidade de P (preenchido com 5 nmber | ainda não cumprida com o 4º valor) permanece 0,52 ...
    Isso é chamado de probabilidade condicional e imho, o gerenciamento de probabilidade do EURUSDD deixou muito a desejar. Este é um dilema semelhante ao falacy de Gambler.

  10. #30

    quote Isso é chamado de probabilidade condicional e imho, o manuseio do acaso do EURUSDD deixou muito a desejar. Esta é uma questão semelhante desde o falacy de Gambler.
    Sim, de certa forma, seu benefício de usar a falácia do jogador não foi bom, mas de outras formas, acredito que tenha um propósito válido. Considere o verdadeiro TZ. (não zonas fractais) no caso de você ter um formulário PTZ, e outro PTZ formar a vela depois, é como ver duas moedas lançando no ar ao mesmo tempo em vez de esperar pela primeira propriedade antes de virar o segundo. O primeiro ainda não aterrou (verificado), pelo que as probabilidades não caíram, no entanto, se isso for razoável.

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