nulo
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Thread: nulo

  1. #1
    1 Attachment (s) Apenas acumulando algumas figuras do mercado nesta noite de sexta-feira.




    Eu realmente amo o fornecimento de frequência ...

    - No que diz respeito à revista -
    Negociar é muito chato quando você descobrir ...
    Deixa muito tempo para sentar, pensar e escrever ...
    Esta revista é onde eu passo muito deste momento.

    Isso é para eu documentar pesquisatrabalho para que eu possa referenciá-lo mais tarde.
    Parte disso é realmente para os LOLs e para discutir meus comentários sobre assuntos que considero importantes.

  2. #2
    2 Attachment (s) Aqui está o outro lado disso.
    Coisas realmente interessantes.

  3. #3
    Apenas acumulando alguns números de mercado nesta noite de sexta-feira. image Eu realmente amo distribuição de frequências ...
    você pode esclarecer o material acima mencionado
    Por favor

  4. #4
    1 Anexo (s) O Critério Kelly Pode haver uma quantia de aposta que seja estatisticamente melhor que outra? Sim. Alguma vez você já se perguntou por que os cassinos têm limites de mesa? É sim. Se houvesse uma soma estatisticamente signifiiva para apostar em um determinado momento, como você entende? O Critério de Kelly Na teoria da probabilidade e escolha de portfólio intertemporal, o critério de Kelly, eégia de Kelly, Kelly ou Kelly é uma fórmula usada para determinar o tamanho ideal de uma série de apostas para maximizar o logaritmo da riqueza.
    Por exemplo, se uma aposta tiver 60% de probabilidade de ganhar (p = 0,60, q = 0,40) e o apostador receber 1 para 1 de chances em uma aposta vencedora (b = 1), então o apostador deve apostar 20 % do bankroll em todas as oportunidades (f * = 0,20), para aproveitar ao máximo a taxa de crescimento de longo prazo do seu bankroll. Nem sempre aposto no mercado ... Mas quando faço isso, é uma aposta de Kelly ou uma aposta fracionária de Kelly.

  5. #5
    2 Anexo (s) A Correlação Problema Gosto do mercado de câmbio. Minha coisa favorita sobre isso é a liquidez e eficiência do mercado. É realmente uma coisa linda. No entanto, há uma dificuldade que sempre enfrentamos quando se trata de lidar com o mercado de câmbio. Essa questão é, existe um grande problema de correlação. Devido ao modo como as moedas são negociadas em pares, todos os pares principais (28 no total) estão todos correlacionados entre si. Isso pode não parecer um problema, mas é para contas, e também é um problema quando se trata de avaliar o desempenho em relação ao desempenho esperado após uma quantidade substancial de amostras. Quando se trata de obter um resultado antecipado para um método, uma coisa que precisa acontecer é que você queira uma amostra enorme de testes para avaliar. Em um ecossistema, é difícil obter transações independentes em dois pares distintos usando 4 moedas distintas. Isso faz com que nossos resultados, ao avaliar um lote de transações, desviem um pouco. Instância: Digamos que estamos negociando EURUSD e AUDJPY. Dois pares, 4 moedas distintas. Para simplificar, supomos que temos um sistema que está certo em 50% do tempo. Agora, se esses dois eventos são realmente independentes e temos uma transação em cada par, a probabilidade de ambos serem errados ou corretos seria 25% (0,5 * 0,5 = 0,25). No entanto, sabemos que esses eventos não são realmente independentes, pois, embora esses dois pares sejam compostos por 4 moedas distintas, eles ainda são bastante correlacionados. EURUSD-AUDJPY Leituras de Correlação (1 hora, 1 Dia, 1 Semana, 1 Mês, 3 Meses, 6 Meses, 1 Ano):
    Neste exemplo, digamos que todas as transações duram um dia, então usaremos o coeficiente de correlação de movimento diário de 0,72 (chocantemente alto, se você acredita que está evitando correlações, esteja negociando o que parece ser dois pares totalmente separados). Vamos incluir esse valor de significância na seguinte fórmula para ver qual é a probabilidade de ambos estarem errados ou certos agora:
    A matemática funciona para ser de 43%. Assim, se você está negociando este sistema em dois pares distintos com 4 moedas distintas, você pode antecipar que a probabilidade de as duas transações serem incorretas é de apenas 25%, quando, de fato, como resultado de correlações subjacentes, a probabilidade de transações serem incorreto é de 43% (Nota importante: isso não significa que a probabilidade de ambos estarem corretos seja de 1 a 0,43. É de 43%). Agora imagine como esse significado distorcerá seus resultados em relação aos resultados esperados quando você presumir que suas transações são independentes, mas não são. Agora imagine como esse desvio levará a mais perdas (ou ganhos) e a maneira que exagerará o rebaixamento (ou aumento) em pequenas contas. Bottom line ... Se você está negociando quaisquer dois pares, é basicamente impossível que suas transações colocadas em cada par sejam independentes umas das outras (se isso fizer sentido).

  6. #6
    1 Anexo (s) Ocorrências Resultados esperados AVISO LEGAL: Neste post eu estou falando estritamente sobre a taxa de vitória quando digo resultado esperado. Eu não estou falando de PnL. Na última entrada, falei um pouco sobre como as correlações de mercadorias podem realmente distorcer os resultados esperados de um sistema. Outra coisa que poderia realmente distorcer seus resultados, é que o número de ocorrências que você troca para testar seu sistema. Isso parece ser um acéfalo, mas eu vejo pessoas aqui todo o tempo trocando eégias semanais ou eégias diárias de longo prazo, que se perguntam por que eles não estão recebendo o resultado. Através deste 3-4 semanas, eles poderiam ter tomado 12-24 comércios. Inferno se eles exigissem que eles tivessem 20 negociações. Vamos supor que essa taxa de ganho de sistemas seja de 50%. Nossa variância dentro dessa situação é de 5 ((20) (0,5) (0,5) = 5). Nosso sigma é 2.236 ou dois 68 por cento do seu tempo, este julgamento resultará em 8 vitórias e 12 perdas ou vice-versa. 95 por cento do tempo que este julgamento resultará em 6 vitórias e 14 derrotas ou vice-versa. 99 por cento do tempo que este julgamento resultará em 4 vitórias e 16 derrotas. O ponto é, você poderia tentar essa eégia, fazer 20 negociações, ter apenas 6-7 vitórias e 13-4 perdedores, e esse desempenho seria, no entanto, estaticamente normal com base no número de ocorrências. Agora fator na questão com as correlações no post e dizer que esses 20 negócios foram em pares, mas, no entanto, correlacionados, esses valores são mais distorcidos. Você poderia facilmente ter o skew de correlacionado e 17 perdas devido a apenas 3 vitórias. Considere quantos operadores fariam este sistema e continuariam no próximo, apenas para obter os mesmos resultados de brilho que são novamente estatisticamente normais devido às poucas ocorrências. Então, como nos aproximamos do nosso resultado esperado? Acontecimentos independentes! Como resultado do teorema do limite central, à medida que aumentamos nossos acontecimentos, a variação de nossos resultados diminuirá lentamente à medida que nos aproximamos de nosso resultado esperado. E com exatamente o resultado esperado, você terminará com ocorrências suficientes. Quando íamos realizar 80 operações ao invés de 20, nossa variância seria reduzida pela metade. Em outras palavras, se você quiser dividir sua variação pela metade, você tem que fazer 4 vezes mais ocorrências.
    Aqui está como os HFTs ganham dinheiro a cada momento. Quando possuem um sistema que ganha 50% do seu tempo e é lucrativo, eles podem ficar verdes a cada dia trocando o número de ocorrências. Não é sobre piscinas sombrias e frente correndo ... Eu acho que é crucial para os novos operadores compreender como o número de ocorrências e a correlação de mercadorias podem realmente distorcer seus resultados dos resultados esperados. Se você não entende como essas coisas funcionam, você vai despejar sistemas que são realmente lucrativos, e investir pesadamente em sistemas que são lixo completo, mas olhe para dentro da inclinação.

  7. #7
    Você está melhor em estatísticas de computação dos EUA, em comparação com dólares americanos e Nikkei e SP500 em comparação com risco e risco. Espera de dinheiro inteligente retorna. História de perseguição de dinheiro mudo.

  8. #8
    Tendências não Lineares e Correlação Serial Este post é essencialmente apenas um link para uma das minhas respostas preferidas neste fórum. É da mzvega também fala sobre tendências no mercado. Então, eu e muitos outros podemos referenciá-lo para depois, eu queria criar isso.
    https://www.tradingintuitivo.com/bro...-trade-uk.html

  9. #9
    Vídeo inserido
    nullTempo ... Não é hora de todo ...

  10. #10
    EntradasSaídas do Eixo X Se você leu alguns dos meus trabalhos anteriores (alguns dos quais são muito verdes e ingênuos, mas eu ainda tenho orgulho de como minha pesquisa progrediu), então você provavelmente leu este tópico da lixeira de reciclagem . O que eu estou falando na primeira metade do post é o que eu estou focando agora. Eu olhei para movimentos de preço de pivô para pivô é isso.
    Isso nos mostra que, independentemente de qual seja o nível de ponto de entrada TP e os níveis de SL, as chances são de que, a longo prazo, estamos indo para quebrar mesmo. Mesmo se você utilizar a Proporção de Recompensas de Risco de 1: 2 (Alvo do Próximo Grau de Pivô Ou um Adicional), as probabilidades são de que você ficará empatado a longo prazo que o mercado é muito mais equilibrado do que a maioria dos traders acredita. Não importa onde nós colocamos SL AT ALL, TP, e nossa entrada!
    Hoje, essa conclusão ainda é válida e eu a considero autêntica. Eu também posso recriar o experimento de cada par e obter os mesmos resultados. Se você colocar no mercado, colocar um SL e TP, e apenas aguardar o comércio para ser um vencedor ou um perdedor, então você tem uma expectativa negativa junto com o spread, e, obviamente, sempre irá quebrar mesmo quando não houvesse qualquer spread . Demorei muito tempo para entender porque é assim. Por um tempo, eu nem estava procurando por um motivo, e nunca procurei o porquê, mas acabei encontrando as conversas que teria depois com os operadores. A razão é que ... ao negociar assim, não há Saídas do Eixo X. Suas admissões e saídas sobre o eixo X são igualmente importantes à medida que você entra e sai no eixo Y.

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