Thread: A jornada de CookieMonsta no mundo dos estrangeiros

Apenas uma revisão dos fundamentos e notícias da próxima semana. Drivers da semana passada, gbp e usd. Na próxima semana, provavelmente usd, nzd e aud, e talvez algum gbp. Alguns relacionamentos pendentes, olhe para a palavra na rua, é que o dinheiro é investido nos EUA, em grande parte porque eles contêm muitos títulos do Tesouro e também eur, portanto, quando surgem notícias ou fundamentos, ele pode produzir um efeito de onda de choque. e fluir para usd e eur também, embora a moeda em si não esteja no estado eurusd, mas essas relações estão por aí. Esta é uma parte do ro3k, como mencionamos no TAF, como essas relações se manifestam nesses gráficos. Esses relacionamentos podem não ser tão aparentes até que você veja a importação e exportação, bem como a lista dos principais parceiros comerciais. Quanto ao nzd e aud, o cny é o principal parceiro comercial desses estados, então, por padrão, se o cny os afetar, você os verá prosseguir. Origem: calendário de fábrica forex. Nota: Eu não troco essas notícias, eu as realço para que eu possa evitá-las e tentar fazer o máximo possível antes do lançamento. De qualquer forma nada é definido na pedra, capacidade de reagir em circunstâncias adversas é a sua melhor habilidade comercial que qualquer um pode ter. Aliás, eu não analisei a direção, apenas notei que eles têm algum tipo de relação na forma como eles vão, quanto à liderança, o mercado vai nos mostrar a intenção deles, eu simplesmente tomo o caminho da ação do preço.

Oi CookieMonsta grande sorte meu amigo, logo estará assistindo com interesse.
Quanto a Phil.

Oi boa sorte meu amigo, vai estar assistindo com interesse.
Quanto a Phil.

Obrigado Phil,

ola agradeço-lhe discutir sua eégia que é maneira de análise te levar? cenário

Oi hitan234, eu realmente não sei ouro tanto, então faça minha análise usando uma pitada de sal, então parece-me o anterior h4 push, é bastante forte, então atualmente, o lean está com o fortalecimento do dólar, mas nota Se eu fosse uma formação de topo, acredito que haverá melhores oportunidades para entrar em um breve breve temperamento como recuo de preço. Então eu sinto que a coisa mais importante é que o PFN causou bastante impacto. Observe que, no dia a dia, o preço está congestionando bastante. Assim, podemos ainda manter um intervalo até que o preço sofra um empurrão para baixo e traga de volta para testá-lo de forma fraca, sinalizando resistência. Esta é apenas uma maneira de ver a ação do preço, aviso prévio é um movimento espontâneo, duas coisas, h4 nos mostrou outro pullback sinalizando a deficiência de compradores ou fornecedores ou ambos. É uma probabilidade de obter uma continuação para o lado negativo do que um empurrão para cima quando isso acontece. Quanto ao método adequado para capitalizar, a janela de tempo deve ser quando o preço começar a parar após um recuo. Configure um local de reconhecimento, para ver se é um movimento impulsivo e se vai no dinheiro. Observe uma coisa, uma vez que isso está seguindo o NFP, espere para a próxima sessão dos EUA para abrir e depois observe como funciona, pode ser que a pesquisa de mercado pare de seguir o NFP para chegar aos fins de semana. Uma coisa, depois de quebrar o Redbox no lado de cima que você desenhou, pode indicar uma grande reversão de timeframe. Junto com o par pode se tornar otimista. Em conclusão, atualmente, eu sou bastante pessimista em relação ao par, mas não é convincente o suficiente para eu conseguir uma posição, principalmente porque o empurrão para baixo pode ter duas razões, a primeira lógica é um empurrão genuíno, segundo eles estão apenas caçando para, portanto, pode ser sábio aguardar um recuo para observar como o recuo de preço e somente se ele recuar de forma fraca, então pode valer a pena entrar. Quanto a quaisquer correlações para olhar, isso eu realmente não entendo, desde que eu nunca trades de ouro antes.

Oi, eu realmente não sei ouro tanto, então faça minha análise com uma pitada de sal, parece-me que o anterior h4 push, é bastante forte, então atualmente, a inclinação é com dólar reforçando, mas nota Se a FI fosse uma criação de topo, acho que haveria maiores oportunidades para se tornar um pequeno observador de curto prazo como o retrocesso de preços. Então eu sinto que a questão mais importante é que a NFP impactou isso um pouco. Observe que, no dia a dia, o preço está congestionando bastante. Então, podemos ainda estar em um intervalo até o preço tomar um empurrão e puxar ...

obrigado senhor resposta. . Estou acompanhando e estudando sua discussão ...

citação agradeço-lhe resposta senhor. . Eu estou seguindo e estudo o seu tópico ...

Olá não probs.

Vol arb, ou arbitragem de volatilidade, está comprando alternativas subvalorizadas e vendendo opções, a fim de lucrar na vantagem que os mercados têm atualmente cotados por uma certa razão. É praticamente tentando combinar pedidos e capitalizar em mispricing. Compre em quando estiver vendendo quando estiver alto. Essa é uma eégia de fabricação de mercado que somente os criadores de mercado podem empregar desde que recebem os spreads. O varejo achará difícil de usar, porque os spreads devem ter um preço no status. O formulário precisa ser de colar ou borboleta ou de asas longas expostas, portanto, quando o mercado falhar, ele se tornará padrão lucrativo. (Isso pode não ser como os criadores de mercado negociam, mas é como eu gostaria que meu portfólio fosse eégias ao redor). No entanto, pode haver várias propriedades deriváveis ​​de usar esse método. O método de uso personalizado para o meu próprio MO ainda é um trabalho em andamento e sob investigação. Forjadas para analisar, a realidade que os criadores de mercado estão sempre sendo atingidos pelo buy side e pelo varejo sugere que eles podem estar lidando com um problema de escolha de portfólio avesso ao risco, portanto, como eles lidam com risco e protegem a posição talvez seja a chave para o gerenciamento de posições. Eu tenho um pequeno indício de como adaptar o que eles fazem para obter um mo mais restritivo, para trocar a volatilidade. No entanto, mais trabalho deve ser realizado para fundamentar os resultados com este mo particular Observe no filme o Dr. Sheldon disse, relacionamento muitas vezes, e a única coisa que é desconhecida é dois preço atual, e volatilidade, e preço atual é dado pelo mercado, portanto, no modelo, o único potencial a ajustar é a entrada de volatilidade implícita. Devido ao fato de duas opções estarem superfaturadas e subvalorizadas, sem levar em consideração o desvio de volatilidade, a volatilidade justa deve ser intermediária? Fontes de informação, Sheldon natenberg. Vídeo inserido
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2 Anexo (s) o modelo scholes preto e preto, assumiu um modelo de probabilidade gaussiana, uma curva de sino. Outros modelos adaptam-se a colisões e ocasiões surpreendentes, utilizando uma versão leptocúrtica e a maneira como se ajustam a ela, através da distorção de volatilidade implícita. Então, a partir disso, eles derivam os gregos, principalmente o delta, que produz a técnica de hedge delta. Mas note que, no método de hedge delta, ele não considera dados fundamentais e áreas técnicas da ação do preço, que é o aqui e agora desses mercados, ainda há um fator de volatilidade que o operador de opções tem que julgar se está sob preço ou mais caro. Isso exige que os traders tenham uma opinião de capacidade e também volatilidade para lidar com o comércio de opções e compor sintéticos com base nisso. Este tipo de pequeno segmento de um trecho do livro do Dr. Sheldon natenberg. Veja que a replicação do fluxo de caixa, convergiu para a volatilidade realizada, enquanto a escolha foi que o preço cotado pelo mercado, e também sua versão, indicava que ele tinha uma margem pequena. Assim, a origem dos lucros foi a seguinte: dada a volatilidade não se alterou, mas decaiu com o passar do tempo, a replicação do fluxo de caixa simulou a volatilidade real realizada usando a técnica de hedge delta. Portanto, ele ganhava dinheiro comprando uma alternativa subalterna e usando o método delta mantinha a volatilidade. O problema é que, supondo que você tenha uma versão para produzir uma taxa de hedge melhor em contraste com o método delta hedging, você teoricamente pode extrair mais dinheiro do que o potencial em contraste com a utilização do método delta hedging. Isso pode ser sujeito a experimentação. Eu fiz alguns demo sobre isso, os resultados foram geralmente risco de 1 para 1 rácio de recompensa, digamos $ 100 prémio compensado com $ 200 feitos, portanto líquido líquido, é $ 100 lucros, mas eu fiz apenas por 5 vezes, então isso não é conclusivo , mas a experiência foi uma relação alternativa de 2x para 1x usando opções de 1 dia, portanto é algo a explorar, os resultados são inconclusivos, mas parece ter um resultado inicial que mostra alguns sinais de uso potencial para o varejo, basicamente, eu pago um pouco prémio de ter uma posição de risco limitado não-correlação com a volatilidade dos mercados, ou melhor, eu sou a volatilidade longa, só eu ajustar para ele em tempo real pelo rácio de cobertura e subindo e saindo. Isso pode ter algum potencial para uso de negociação no varejo. Minha intuição é que, usando a dança fora do TAF, a razão de hedge pode ser mais forte e eu também não preciso ser rigorosamente neutro, vou expor a um lugar maior do que a alternativa se satisfatoriamente no caixa. Além disso, o mo permite uma convergência mais rápida para a volatilidade real realizada e, finalmente, você encontrará mais maneiras de entrar e sair de sua volatilidade, o que não é sinalizado pelas fórmulas negras e scholes, observe que as opções de retorno são caminho dependente, mas não onde os negros e scholes dizem que eu suponho que este é um ponto poderoso da versão das escolhas, mas isso é somente se você comprar e manter apenas,e você o está usando para o propósito de seguro, a dependência de rota não invasiva incorporada nas fórmulas permite que o portfólio seja protegido antes da expiração, mas se você tiver que fechar no meio, então você não está garantido o desempenho, se você trocar ativamente, talvez você possa encontrar outras formas de contornar isso. Mais uma coisa não sugerida pelo modelo scholes preto e preto, a taxa de mudança ou mudança, isso pode ser explorado também. A versão scholes preta e preta tem alguns pontos que são ótimos para a eégia de longo prazo, no entanto, alguns não são muito relevantes para os traders de menor duração, eu acredito que existem maneiras de contornar isso. Eu acredito que esta seja uma boa direção para a investigação. Continua...

Acabei de sair do trabalho. Eurusd em profunda recuo, Gbpusd recuo letárgico, Usdjpy indicando bom apoio, Eurgbp, moda para cima, indicando um bom recuo. Aviso eurgbp está em Londres, portanto é eurusd, USD imparcial, usdjpy é para cima indicando USD força ainda pode estar à vista, no entanto, nada definido na pedra, permanecer flexível. Avaliar 15 minutos eurusd, gbpusd e eurgbp, eles mudando cruzes? USD bull para esses dois pares não parece ser insight. O pullback do Gbpusd irá estender a passagem de 1.3060 para 1.3075 possíveis paradas de parada, pa ainda fuzzy. Barbwire gbpusd, parece EUR é o único a fazer o empurrão. Mercado pode ser legging cruzado pa pode vir logo depois de Nova York abrir. Apenas uma retórica, o que está dirigindo eurusd? Poderoso de NFP, EUR vendo eurgbp é tendência ascendente de força que é fraqueza de EUR ou GBP? Ou pode ser falta de seus próprios fundamentos, por isso está sendo usado para dar uma perna e girar e lá? Gostaria de saber onde a sua posição real em, no entanto, gbpusd poderosa tendência diária e horária para baixo. Update: gbpusd, no entanto, barbwire, forma eurusd gbpusd e eurgbp, no entanto, significa que eurgbp é driver a partir de agora Sgt 19:17 Não tenho certeza se ele vai pullback para cima, girando fora eurgbp longo, como eurgbp permanece em hora e diariamente. Scout implantado, breve 0,02 @ 1,30477 gbpusd Long 0,02 @ 1,18041 eurusd. Longo 0,01 @ 1,18080 eurusd. Curto 0,03 @ 1,30523 gbpusd. Ok, agora vai esperar para encontrar os mercados de dirigir, sente-se apenas como eles tentando expulsar as pessoas do seu lugar, melhor não ficar muito apressado. Posicione a natureza sintética, EUR longo exposto, breve GBP, USD longo líquido. Avalie usdchf, indicando algum apoio? Mas, por dois baixos, apertar, mas aparece eurusd seguindo sobre usdchf. Avaliar eurusd, parece poderoso impulso. Agora gbpusd auxiliando posições, janela de tempo para resgatar o eurusd pode não estar por perto, mas desde que pesou para mais breve gbpusd, lugar ainda parece ok. Avalie-nos para parar de caçar, pode ser real? Pode tentar empurrar as paradas acima. Possível momento para o USD executar sua unidade. Vendido 0.03 eurgbp, agora 0.03 lock 0.02 gbpusd brief.

Retirado gbpusd em 0,25 centavos de lucro, ambos em 1,30501 Soa toda a agitação e isso realmente é o começo da sessão, então eu posso apenas esperar um pouco. Posições em aberto hoje, 0.03 long eurusd 0.03 short eurgbp Reintegrado short gbpusd 0.05 @ 1.30481 Resgate 0.03 long eurusd Ataque 0.03 short gbpusd Resgate 0.03 eurusd Obter lucros gbpusd 0.08 Resgate eurgbp 0.03 short Awe porcaria, levou os lucros muito rapidamente, realmente tenho que trabalhar com ele. Atualização de posição 6dólares lucro obtido, sentado na redução de 15dólares. Escape eurgbp 0,03 atualização de análise de BE, parece im longo eurusd em lugar de distribuição recapitular longo 0,09 eurusd, curto 0,03 eurgbp longo 0,15 usdjpy, parece usd vindo, usdjpy aparece segunda perna para cima não quebrou zona de pato. Hmm, não tenho certeza do que está acontecendo, tirou 0.15 usdjpy em -3.70, razão, também uma posição pesada, momentum insuficiente, usdjpy parece estar enrolando. Depois de um aumento de 0,06 euros no salvamento, concentre-se na manipulação de negócios por enquanto.