A jornada de CookieMonsta no mundo dos estrangeiros - Page 3
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Thread: A jornada de CookieMonsta no mundo dos estrangeiros

  1. #21
    CFA nível 1 a 3 parece intrigante, vi o esboço do plano de estudos, o que me faz pensar, há informações adicionais? A borboleta parece-me em seu núcleo, um portfólio de ativos múltiplos usando correlações projetadas para ele. Assim, a volatilidade do portfólio de variâncias e multiasset pode ser ajustada dessa maneira. Será definitivamente olhando para pegar esses 3 cursos

  2. #22
    Tecnicamente, no caso 1 pode utilizar ambas as técnicas de análise técnica e CFA para produzir um portfólio, um poderia criar carteiras através das linhas de fundos de hedge de ações estendidas. Bem, tecnicamente, o que você está fazendo quando aplica isso e o que esses fundos de hedge estão fazendo são comparáveis, apenas a técnica real difere, digamos, você não usa fundamentos de ações puras, mas utiliza correlações ou quando usa fundamentos, mas correlações restritas. Depois, a análise técnica permite que você sinta a tendência e decida o tempo, bem como se o mercado parece concordar com a análise. O segredo quando pesquisando estes seria para evitar as falácias de análise.

  3. #23

    Http://www.followingthetrend.com/201...ta-membership/Ótimo link enfatizando a falácia da análise. É a falácia que as pessoas trazem para a análise que os engana. O preço termina quando o fluxo de pedidos chega, 50% o Fibo funciona apenas se o mercado for composto de 90% de assinantes de bola de cristal cujo volume é suficiente para influenciar o fluxo de pedidos

  4. #24
    Portanto, a abordagem de adx para o longo portfólio em si pode ser dividida em eégia de carteira curta de classe de ativos. O que quero dizer com isso é que temos commodities, ações e títulos e moedas e metais. Então, basicamente, cada egoria de ativos pode executar uma instância do livro curto, levando 20% do valor dos romances e, a partir disso, 20% utilizam apenas 4% dos 20% para executar a eégia para essa classe de ativos. cada egoria de ativos é de 20%, portanto, suas correlações são diversificadas. Então, hoje, temos um portfólio curto de ativos múltiplos. No entanto, geralmente esses portfólios, a menos que você tenha tempo, geralmente são mais difíceis de executar devido à sua magnitude para gerenciar. Então, suponha que você seja um grupo de 5 traders, cada trader poderia ter uma classe de ativos e concorrer com ela. A ideia é daqui
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fail-Safe_InvestingBasicamente, é a variação longa e curta do portfólio permanente, que inicialmente é um longo portfólio. Quando a crise acontece, é provável que o pico de volatilidade leve ao livro que é demorado para todos lucrar com a alta da volatilidade, à medida que os romances lucram com picos repentinos de volatilidade em um crash súbito.

  5. #25

    Http://www.followingthetrend.com/201...professionals/Basicamente, a falácia na análise técnica, apenas palavras diferentes, escritores diferentes, o mesmo pensamento, juntamente com

  6. #26
    Parece que eles têm algum tipo de regras de importância do portfólio, bem como você deve verificar os princípios de tartaruga, que é gratuito. Interessante. 4 unidades máximas para 1 mercado, 6 unidades no máximo conectadas, 10 unidades no máximo conectadas e gerenciamento simples 12 unidades máx. Acredito que esses princípios poderiam ser fortalecidos para melhorar sua robustez aos segmentos agitados. Primeiro, substitua os filtros de moda por sentir a tendência, nada rígida. Em segundo lugar, os pontos de regra para a correlação de vantagem em segmentos instáveis ​​podem empregar o tempo como um livro de escudo de regras, enquanto o mercado está instável. Isso é, a implantação específica do ativo escolhido por causa de suas correlações pode ser empregada para mitigar os segmentos perdedores durante os segmentos de mercado agitados. Quando os mercados estão tendendo, as relações curtas estendidas podem ser novamente desincorporadas, basicamente, é discricionário como um gestor de carteira. Portanto, acredito que as regras de tartaruga poderiam ser melhoradas usando correlações de ativos de portfólio, além de melhorar a eégia central para identificar oportunidades de comércio e evitar a tendência rigorosamente posterior.

  7. #27
    Eu posso fechar o livro para esta semana, parece que o movimento comercial adx swing com regras para curto prazo para gerenciar o risco de significância e fazer longas curtas para o risco de equilíbrio parece funcionar bem. No entanto, duas semanas de resultados simplesmente não são suficientes. Os retornos são de 1% na semana 1 e 3% na semana 2, no máximo rebaixamento na fase baixa de 0% na primeira semana e -0,5% na segunda semana, no entanto, como é medido é semana na semana, então na segunda-feira o que é desinstalado, por isso o valor do sorteio desta semana é divergente do valor da conta das segundas-feiras. Levará por mais 2 semanas para obter uma avaliação mais avançada. Parece que as correlações estão ajudando com um terreno em movimento. Esta é uma pista interessante, poderia potencialmente se tornar algo mais poderoso e forte. E como sempre, os sinais de entrada são a tendência deste mercado, portanto, o limite é a minha capacidade de detectar e sentir que o mercado e também usar as correlações corretamente e no momento adequado. Hmm, eu me pergunto como este sistema pode ser honesto contra um crash do mercado? Teoricamente, as duas áreas principais que um sistema todo-o-terreno totalmente operacional ou mo deve possuir é ter eégias para gerenciar tanto os terrenos irregulares quanto as falhas abruptas. Então, quando o mo pode lidar com isso, é o desvio de detectar para implantar a eégia relevante.

  8. #28
    Em um acidente, tudo sincroniza a volatilidade. Abs (0.5-0.9) fatores de correlação, chutes e volatilidade e impulso em uma direção entram em ação, e é por quanto tempo as distâncias (não precisam ser escolhas) podem fazer um bom dinheiro, quando a extrema volatilidade entra repentinamente. Mas é claro que os fatores são multi-dimensional, como risco de rasgo de correlação desencadeado por mudanças fundamentais.

  9. #29
    A arte das respostas. A razão pela qual as bolas são chamadas de curva é porque é difícil de lidar e pode ser algo novo. Portanto, ser capaz de responder a condições incertas é a marca registrada de um operador flexível. E o único caminho será preparar a mente para pensar da caixa, em termos de observar o que o mercado está realizando, reconhecendo as ações e planejando a eégia apropriada. Essa foi a lição na AoW a arte de respostas extemporâneas.

  10. #30
    Termo e imediatamente resgata resgates. Navalha de Occ, a alternativa mais simples é a sua melhor. 1) eégia para proteger a volatilidade e vulnerabilidade da publicação (peças faltantes com possíveis candidatos, animais com 3 pernas é apenas 1) 2) reinicializar a equipe de resgate quando o impulso explode (pensamento básico) Pensamento, fabricantes de mercado têm um monte de mangas para proteger A reserva, é por isso que crise após crise eles poderiam proteger sua publicação, é a sua intuição. O segredo é reverter. Candidato 1: 3 animal de pernas ou borboleta, uso essencialmente eficaz de relacionamentos. Pode progredir em um pequeno período de tempo, a tampa de drawback consumindo até o limite do original. Requer ocupado a menos que você tenha feito a 3ª perna para se equilibrar no gerenciamento. Candidato 2: emprego de colares de custos 0 para diminuir a volatilidade da carteira em relação aos cenários de contra impulso. De cabeça para baixo, menos cap intensivo porque eficientemente, o nível de risco é derrubado. Ao gerenciar diferentes pernas de suas escolhas lado, desvantagem, volatilidade e agora o tempo é um fator. Pode dormir na cama se o mercado tiver colidido depois de ter feito a coleira. O candidato 2 discriminou a crise monetária, por exemplo, na situação da lição de casa. Estendido 1lote, mercado cai no caso, em que o mercado apenas óculos de sol 100pips em 1 segundo não é possível reduzir e virar. Por isso, colá-lo, usando uma ampla cobertura de 50 pip, a exposição que é poderosa agora é a vulnerabilidade de 150pips, mas não importa o quanto a eficiência do mercado cai. Como o mercado cai, é para executar salto do gato morto, para causar treinos agitar, a chave seria para resgatar esses picos. Volatilidade da vulnerabilidade da publicação enquanto o movimento está em andamento. A implementação de colares permite bloquear a volatilidade, este é o objetivo deste colar, proteger a publicação, não é destinado a produzir lucro. Em seguida, o movimento inicial é concluído é quando o fundo de mercado, que pode ser 1000pips abaixo, resgate poderia ser restabelecido com o objetivo de resgatar 150 pips em vez de 1000 pips. É claro que o agressor 3 deveria utilizar o animal de 3 pernas com o candidato 2. O ponto crucial é este, como proteger o livro enquanto movimentos intensos estão acontecendo, de modo a restabelecê-lo quando favorável. Os ataques geralmente são diretos, já que o risco é reduzido, mas o lucro é grande, já que é a favor, resgates em terrenos intensos seriam a bola curva. Especialmente quando você expôs o nível de ataque 3 e o mercado respinga de volta em você com uma declaração não programada, que você não pode prever, e você não tem certeza de virar e reduzir ou empurrar e resgatar. Então você pode precisar de uma terceira opção de espera e espera. Posteriormente, a chave é depois que você atinge a vulnerabilidade de nível 2, tais medidas devem estar prontas para defender o livro. A idéia do taf thread de ter a capacidade de lidar com a volatilidade da exposição contábil na volatilidade dos mercados será manter o tamanho do local inicial pequeno. Avaliando mais a ideia, talvez ideias de livro de cobertura possam ser usadas. A chave é a habilidade de diminuir a vulnerabilidade da volatilidade do livro antes que as eégias possam ser afetadaspara trazer a publicação de volta. No entanto, tudo isso (a meu ver) não contraria o cerne de ter a capacidade de dançar bem o mercado, já que o utiliza como a principal eégia de gerenciamento para gerar lucros e influenciar a principal seqüência de resgate. Em seguida, há apenas algumas coisas adicionais para proteção adicional. Não se engane, como o mercado ganha mais, a taxa de perda de largura de banda se tornará mais rápida, rápida e mais abrupta durante o tempo de crise, assim como o flash crash do Spx. Assim, tais cenários podem se tornar cada vez mais difundidos quando comparados aos revendedores humanos que possuem. A tempestade perfeita é se o hft tropeçar parar as casas de bando, em seguida, por sua vez, acionando outro ht de momento e, em seguida, mais clusters.

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