Thread: Arbitragem Livre de Risco com Spread Betting

Obrigado por compartilhar este sistema limpo, Peter. Consulta: Se você aproveitou ao máximo a alavancagem disponível com seu corretorSB, você obteria os mesmos resultados com movimentos menores? Aumentar os tamanhos de ranking no seu caso diz que dez vezes permitem que você faça os lucros similair de 1/10 desta transferência no par de moedas (150 pips ao invés de 1500 no seu caso)? Ou seja, como isso é isento de riscos, aproveite ao máximo a alavancagem, desde que você tenha margem suficiente para suportar uma transferência de 150 pip?

Existe alguma maneira de obter uma conta Demo no City Index? Alguém pode confirmar meus pensamentos? Em consonância com este primeiro post, trocamos 1 lote em cada agente e escolhemos uma perda de 150 Pip. Se conseguirmos 150 Pips DD, então 2000 $ em cada conta deve ser suficiente. Nós ganhamos 608GBP em todo o Arbitrage que é em torno de 1200 $. Nossa conta era = 4000. Isso nos dá aROI na arbitragem?

você não precisa de 1

Por que você não precisa de você? Se todos os dias é provável que você gaste mais, fique no longo prazo. Se você permitir o comércio aberto, vamos supor 3 meses, você pode acabar pagando taxas de rolagem de 100 $, juntamente com sua arbitragem de spread não vai realmente cobri-lo. Posso me enganar? Se sim, por favor, esclareça. Obrigado

Por que você não precisa de você? Se todos os dias você vai gastar mais ganhar no curso que é longo. Se você permitir que ambas as transações sejam abertas, vamos assumir 3 meses, e você pode acabar pagando 100 $ de taxa de rollover, assim como sua arbitragem de spread não vai nem pagá-la. Estou errado? Se sim, por favor, esclareça. obrigado

Veja o post # 37

De acordo com o primeiro post, trocamos 1 lote em cada agente e escolhemos uma redução de 150 Pip.

Desde que entendi o exemplo um utiliza uma transferência de 1500 pip

Eu modelei este método com bastante cuidado no Excel e mostrei que funciona, mas quando o preço se move em 400-500 pontos, mesmo assim você não ganha muito dinheiro para o risco que você está realmente assumindo. * Há um risco de você não conseguir colocar ambas as partes do negócio no lugar por um ritmo bastante atraente. Um indivíduo pode escorregar ou deixar de colocar, especialmente se o mercado estiver ativo. Você também precisa manter um lugar enorme, talvez por um tempo, e não há como acreditar que uma das partes pode congelar sua conta ou fechar o negócio, deixando-o uma parte não fechada. Se isso acontece quando o mercado vai dramaticamente, você pode acabar com cem mil, tudo para buscar alguns milhares de lucros. Finalmente, a empresa com a qual você está lidando pode ir à falência, o que dificilmente pode ser fantasioso no clima de hoje. Então, vamos olhar os números. Você normalmente receberá 3 pips de dispersão por GBPUSD (Observe que GBPJPY inclui um spread maior e não é mais lucrativo). Para obter uma aposta # 10pip, inicie # 30 do buraco. Obviamente, você poderia apostar atrasando a colocação das duas metades até que as taxas se ajustem, ou colocando duas solicitações de limite, mas isso não afeta a arbitragem. Você está simplesmente assumindo uma posição no mercado, o que pode ser contra você. Da mesma forma, como um pôster sugerido, se você sair de uma perna mais cedo, isso é efetivamente indistinguível com a terminação de ambas as pernas, em seguida, imediatamente colocando uma nova perna na direção preferida, portanto, não altera a lucratividade. O BBS não permite que eu poste os dados do Excel bem, mas aqui está um resumo. Comece com GBPUSD a 1.78691.7871 (ou seja, spread de 2 pontos). Coloque uma aposta de spread nº10 e venda os 178.710 de moeda. Atualmente, o modelo 5, 10, 100 movimentos de carrapatos e suas contrapartes negativas e trabalhar fora da internet PL. 5 - # 40 10 - # 40 100 - # 34 200 - # 18 300 # 10 500 # 97 1000 # 491 1500 # 1,123 -1500 # 1,333 -1000 # 552 -500 # 103 -300 # 11 -200 - # 18 -100 - # 34 -10 - # 40 -5 - # 40 Como você pode ver, você vai eliminar dinheiro a maior parte do tempo. Eu olhei para dados históricos e descobri poucos dias em que você ganhava dinheiro, mesmo se você mudasse para intervalos de 3 dias e trocasse de forma otimizada (obtendo os preços altos e baixos). Você também deve levar em conta os custos de manter a posição. Se o provedor do SB exigir uma rolagem de metade do dinheiro disperso, isso também engordará os seus lucros em # 10 por noite para obter uma aposta nº 10 e uma distribuição de dois pontos. Então, se levar uma semana para conseguir esse movimento de 500 estágios, você ainda perderá dinheiro. Não tenho certeza se vale a pena investir, a menos que seja possível obter uma rolagem complementar no lado da SB, ou cobrir esse preço a partir da curiosidade da venda a descoberto. Quando eu olhei recentemente, segurando um lugar de GBPUSD curto realmente custaria você, por causa da maneira que os corretores calculam os encargos devidos, mas pode variar pelo corretor. Isso o torna um tanto situacional e o restringe a um conjunto restrito de corretores e empresas SB, alguns dos quais podem identificar a arbitrageme feche sua posição junto deixando-o com um lugar possivelmente grande sem proteção. Dado o tempo que você precisa esperar pela moção essencial, você também deve levar em conta o custo de oportunidade de vincular os fundos de risco dessa maneira. Mas estou aberto para enfatizar que essa continua sendo uma eégia que vale a pena. Atenciosamente FoF. * Antes que você me diga que é arbitragem e, portanto, livre de riscos, deixe-me dizer que eu sei um pouco sobre o assunto, tendo trabalhado para bancos de investimento em preços e riscos. Obviamente, é sempre possível que eu tenha cometido um erro nos meus cálculos.

Acho que antes de chegar à conclusão, devemos demonstrar essa eégia. O autor está ganhando dinheiro e ele é legal o suficiente para postar aqui. Então nós poderíamos sujar as mãos.

Acho que devemos demonstrar essa eégia antes de chegar à conclusão. O escritor está atualmente ganhando dinheiro e ele é bom o suficiente para colocá-lo. Então nós poderíamos sujar as mãos.

Não, como afirmei no início do tópico Sr. P não é o escritor original, crédito onde é devido se este é realmente o homem, mas eu vou dizer novamente que o post original foi escrito por Roby Burns anos atrás uma parte realmente talentosa comerciante que eu tenho muito respeito por. Aqui está o link para um sistema que o homem não usa. Porque .... O que você acha?
http://www.financial-spread-betting....adbetting.html

Eu sou grato que ele submeteu. Se você que este artigo antes ele fez porque você não postou antes dele com créditos apropriados. O crédito para quem é o escritor, mas graças a Pedro para obter poating

Acho que devemos demonstrar essa eégia antes de terminar.

Então, você gostaria de anedota para análise? Os criadores de mercado devem amar você. Quantos julgamentos poderiam ser suficientes para convencer? Como o OP fez dinheiro (13%) não é surpreendente, dada a recente turbulência nos mercados de câmbio. A taxa GBPUSD saiu de US $ 2 para US $ 1,75, e pode ser uma gigantesca mudança de 2500 pontos, mas isso não acontece com muita frequência. De qualquer forma, eu também testei o plano usando dois relatórios de demonstração ao vivo. Perdeu dinheiro, como previsto pela minha investigação. Eu também experimentei derrapagem e falha ao colocarfechar os negócios simultaneamente. Agora eu acho que poderia resolver isso até certo ponto com o software, já que eu poderia facilmente definir a perna do FX com a API para vários agentes. No entanto, nenhuma empresa SB tem uma API, pelo que entendi. Então você tem que definir manualmente 1 perna e, em seguida, chegar no auto-comércio para o outro. Não é muito ruim se o mercado é silencioso, mas se é, então você provavelmente não vai ganhar dinheiro. Note que colocar várias negociações sucessivas tem um desempenho pior do que colocar uma transação e deixá-la chegar ao fim de uma tendência. Os lucros apenas se acumulam quando as duas moedas divergem em sua posição inicial, de modo que os lucros de 300 para 400 são muito melhores do que de 0 para 100. Isso levanta a questão de quando fechar as negociações.