Tendo sido muito íntima com Oanda no último ano e meio, cheguei à conclusão de que suas práticas têm sido menos do que justas anualmente. Pode vir em sua própria integração do MT4 (ou qualquer falha dele). A forma como eles gerenciam sua carteira de pedidos interna, seus provedores de liquidez ou alguma outra coisa mudou ... para a desvantagem do cliente de varejo em geral. Exemplos: 4 de maio de 2011 (o dia antes do anúncio da taxa de proposta do euro) 0,8 pip spread durante a sobreposição dos EUALondres. 5 de maio de 2011 (tarde do anúncio da taxa de juros do euro) spread de 0,8 pip durante a sobreposição de LondresEUA 6 de maio de 2011 NFP 1.0 pip spread durante a sobreposição de EUALondres Não tivemos nada assim desde (ou antes) mas ainda .... Para hoje em dia estes estados existiram para sessões completas. Eles estão consertando ... tudo o que eu posso imaginar ... é que eles entendem que o mercado pode pagar 1,2 pips como standard ... com 1,5 pip ou maior durante a volatilidade. Coisas loucas como o primeiro cartaz mencionado não me surpreendem. As coisas estão mudando, os provedores de liquidez estão sendo derrotados por algoritmos de alta frequência? . . Ou ninguém quer mais estar no meio ... Eu não entendo. Eu raramente troquei algo maior que 0.9 pips com Oanda por um ano inteiro no ano passado. Eles têm mais contas de varejo do que nunca. Eles têm atraído o uso de MT4 para seus clientes .... Spreads devem ser reduzidos. Eles não são.