Usando ATR incorretamente durante back-testing :(

Acredito que apenas cometi um erro de novato, portanto espero que este segmento esteja no local adequado. *suspiro*

Então acabei de concluir um backtest manual extremamente abrangente e recentemente comecei a comercializá-lo. Para o meu terror ao comparar as minhas anotações, descobri que o valor de ATR que eu usava diariamente (ao vivo) era diferente do que eu usava no backtesting. Parece que o indicador ATR incluído na cópia fundamental do MT4 atualiza sua média em tempo real - em um gráfico diário. Eu presumi que eu estava recebendo quantias na quantia X anterior de vezes, não no X anterior hoje. Portanto, minha meticulosa e incrível eégia testada é questionável. Essencialmente, eu estava usando uma bola de cristal de volatilidade na última noite de cada período que tinha a média. Quando eu usei 50 intervalos, isso pode não ser grande coisa, mas o tamanho da minha amostra é muito menor.

O que devo fazer? (além de me matar)
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Em um período de tempo diário mais curto de ATR, é prática padrão não incluir o dia atual em seu sistema ou as pessoas simplesmente o incluem e não prestam atenção a isso no início do intervalo de negociação dos EUA, apenas 1/3 do dia atual? a volatilidade está sendo calculada em sua amostra de ATR.

Obrigado por ouvir.

Eu preciso de uma bebida ....

SD

Sim ATR compreende o intervalo atual. Se eu quiser usar o ATR em uma eégia, eu utilizo o dia anterior. Além disso, existem várias técnicas distintas para calcular o ATR, algumas usam a média móvel simples do intervalo verdadeiro (que é realmente o mais simples), outras usam uma média móvel exponencial do intervalo verdadeiro, o que dá maior peso a períodos mais recentes. Irritantemente, as plataformas geralmente não mostram qual método eles usam para calcular o ATR, você pode apenas dizer trabalhando para trás e calculando por si mesmo. (Embora eu diga que a plataforma CTRADER usa um cálculo simples de média móvel. Mais sobre os três métodos aceitos aqui:
http://www.macroption.com/atr-excel/

Usando a volatilidade minúscula de 3 horas desde o ponto final para o número de segunda-feira de domingo é loucura. Em cada domingo você pode ver o mergulho médio em um ATR de 7 horas e corrigir na segunda-feira. As pessoas estão realmente após o teste usando o montante de domingo artificialmente baixo para segunda-feira? Subestima o alcance de segunda-feira praticamente todas as vezes.

Basta sair do pub da sexta-feira?

Sim bonkers eu entendo. Sim, desligue se você quiser programá-lo, mas eu me concentraria em melhorar o ATR porque é muito direto. Alguns itens que você pode querer testar - ponderação dia da semana (segsex sempre quebrar mais intervalos de terquartaqui), sessões de ponderação (menores sessões orientais) e ponderação recência (ontem é muito mais importante do que 2 dias , 3 dias à frente), ponderando as grandes notícias (por exemplo, dos PFNs) e finalmente dispensando o domingo, a menos que haja lacunas. Em uma base intraday, há alguns cálculos de volatilidade bastante estáveis ​​horas você poderia usar para ponderação. Em última análise, se você está ficando realmente chique, incorpore como os clusters de volatilidade e a maneira como os breakouts ou as quebras correspondentes reverterão a volatilidade em seu oposto (intervalo maior ou paralisação digital).

Quote:

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Sim bonkers eu entendo. Sim, saia sexta-feira, se você gostaria de programá-lo, mas eu iria me concentrar em melhorar a ATR, pois é bastante rude. Algumas coisas que você pode querer examinar - ponderar o dia da semana (segsex sempre dividir mais intervalos que tercasarqui), ponderar sessões (sessões asiáticas menores) e ponderar recência (ontem é muito mais importante que dois dias, 3 vezes etc), ponderando grandes notícias (por exemplo, NFP) e, finalmente, despedir domingo, a menos que ataca. Em uma base intraday, há alguns cálculos de volatilidade bastante estáveis ​​hora a hora que você poderia usar para ponderar ....

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Eu acredito que vou manter um cálculo de ATR através de uma planilha e só paro de usar os indicadores MT4 por enquanto. Combinar com a segunda-feira parece natural, já que o intervalo de domingo é geralmente interior de segunda-feira eou normalmente jibes com o fluxo de segunda-feira. O que eu acho?

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Citação feliz que você está descobrindo anomalias em MT4. Eu sou um não crente em ADR ATR ou qualquer coisa que use altos e baixos, incluindo a definição de tendência. Os Baixos e os máximos serão as regiões nos gráficos que são as mais dependentes da liquidez e das condições de mercado variáveis ​​que não podem ser previstas ou compreendidas ou representadas com precisão em qualquer história do tempo. Ele sempre resultará em resultados consistentes em backtesting ou em testes. A ÚNICA Exceção a isso é que o HL de WEEKLY vela porque esta é a única duração quando o todo ...

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Você parece um teórico da conspiração.
https://www.tradingintuitivo.com/att...1534530963.pngATR funciona muito bem para mim e é uma disciplina técnica bastante aceita entre os comerciantes de varejo de sucesso. Enquanto fugas falsas são o padrão no Forex, fingir intervalos diários de volatilidade pode ser um truque.

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Citação Eu acho que é provável que eu mantenha um cálculo ATR através de planilha e pare de usar os indicadores MT4 por enquanto. Misturar-se com a segunda-feira parece natural, já que o intervalo de domingo é normalmente dentro da segunda-feira com o fluxo de segunda-feira. O que você acha?

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Eu acho que vai fazer bem - ou melhor, com o fluxo de sexta-feira. Pense que o VEE se confundiu com exatidão e não com probabilidade, mas os fatos não mentem. Boa sorte