Thread: osfx.RMI.Inside portfolio EA

Osfx, venho estudando MT5 e continuei batendo em uma parede de tijolos antes de descobrir que minha conta era baseada em um programa de contabilidade de hedge em vez de um sistema com rede. Eu sou curiosa que sistema você está usando?
Https://www.mql5.com/en/articles/2299Faz uma grande diferença da programação para entradas médias; manter as perdas de parada separadas para lugares únicos ou até mesmo uma perda de parada para uma determinada posição. O aspecto multi moeda tem sido difícil de entender, mas está começando a se unir hoje. Hoje, embora eu anteriormente não usasse matrizes, tudo é codificado como um array.

Eu venho estudando MT5 e continuei batendo em uma parede de tijolos até que descobri que minha conta foi baseada em um sistema de contabilidade de hedge em vez de um sistema com rede. Eu sou curiosa que sistema você está usando?
Https://www.mql5.com/en/articles/2299Faz uma grande diferença na programação para entradas médias; manter as perdas de parada separadas para locais específicos ou uma perda de parada para uma determinada posição. O aspecto da moeda tem sido difícil de obter a minha cabeça, mas está começando a se unir agora. Eu não usei muito as matrizes, mas ...

Eu uso o sistema de pagamento. Esta é a alternativa para um sistema como este, já que gerencia cada negociação separadamente, muito semelhante ao MT4. O sistema de compensação monta todas as negociações de um logotipo em uma única posição, o que exige uma codificação totalmente diferente - juntamente com o argumento matador: ele só permite que SLs desafiadores para a sua posição estejam completos. Infelizmente, o estilo de contabilidade inclui o corretor e você não pode alterá-lo por si mesmo (tanto quanto eu entendo). Eu encontrei apenas 4 corretores até agora, que fornecem o modo que foi recompensa. A maior diferença entre o MQL5 e o MQL4 é que o gerenciamento dos negócios. Enquanto o MQL4 só conhece ordens (pendentes ou abertas), o MQL5 inclui pedidos, ofertas e posições ... Atenciosamente, Oliver

É hora de lançar o v01 para obter um resumo. Tivemos um aumento decente do equilíbrio de cerca de 6%, mas o rebaixamento flutuante é bastante alto (máx. Aproximadamente 40% do primeiro balanço). Isto é provocado por três pares (AUDUSD, EURCHF, GBPCHF), que foram acionados e depois transferidos de outra forma sem recuos signifiivos. A ideia era trocar 9 pares com as mesmas configurações para aumentar o risco, levando a uma curva de patrimônio mais suave. Isso não funcionou muito bem. Talvez tenhamos que voltar a uma avaliação individual de cada par, pois cada um deles mostra seus próprios atributos. Isso também pode levar a soltar alguns deles. Existem vários pensamentos adicionais, que valem a pena olhar. Uma delas é construir um RMI de cluster com vários períodos de tempo. Alguns de vocês já ouviram falar de indicadores de cluster, como o CCFp. Eles avaliam a forçafraqueza de uma moeda relacionando-as a algumas moedas diferentes. Talvez possamos melhorar nossas chances apenas comprandovendendo pares junto com as moedas mais fortesmais fracas incluídas. Estarei em vaga junto com minha família pelas próximas duas semanas, então, continuarei trabalhando nesses pensamentos. Enquanto isso, vou manter o v01 funcionando como está. Atenciosamente, Oliver

2 Attachment (s) Osfx, eu fui ao MT4 e ao GBPCAD para tentar idéias diferentes para reduzir os draw downs. Eu quase consegui replicar o seu e os resultados no GBPCAD do Cubby. Alguns draw downs foram suavizados por mim, mas estou preso sem muito recuo em junho de 2010, com todo o flash crash em outubro de 2016 e uma tendência.
Eu tentei: diminuir dinamicamente TP como mais entradas são tomadas gt; gt; isso ajudou a suavizar algumas desvantagens, mas reduz a lucratividade geral. Saia no sinal RMI oposto ou saia no sinal RMI IB oposto, o que evita os desvios muito profundos dos princípios, mas reduz a lucratividade e causa intervalos estendidos de equilíbrio intemperizado (vou revisitar esse pensamento porque ele parece bastante robusto se posso aumentar a rentabilidade) Teste anexo de 2007 a 2017
Inicie o hedge em pubs voláteis de alta faixa e desative o hedge quando a volatilidade diminui gt; gt; isso parece promissor, mas eu ainda estou trabalhando neste código, é um pouco buggy
, a ideia é evitar as barras de flash crash. Eu tenho algumas idéias de cobertura para tentar. - Eu estou querendo saber se você encontrou uma maneira de evitar a queda de 2010, e pela aparência de coisas que o seu filtro de volatilidade ajudou a evitar o pico de 2016, isso está correto? Qualquer pista é muito valorizada. Eu também posso ver que vários corretores podem entrar mais cedo ou mais tarde, o que pode fazer toda a diferença em ser capturado em uma tendência prolongada. Saudações,

Estou muito atrás de vocês, ainda estou tentando construir uma vela Inside RMI EA para que eu possa compartilhar e colaborar em meus testes. Estou assumindo que seu teste de EA é uma vela RMI. Você comprou isso ? ou codificá-lo? -A proposta acima de vários quadros de tempo RMI parece uma ideia incrível! - Quando eu obtenho o meu RMI EA interno, provavelmente só o ligo depois de fazer uma troca e permitir que o robô conclua o trabalho. Isso é o que eu vou checar. Mas tenho certeza de que não será lucrativo se eu fosse deixá-lo. Ótimo artigo! Obrigado Cliff

Osfx eu tenho retornado ao MT4 e ao GBPCAD para testar várias idéias para diminuir os draw downs ...

Oi Blix, quais configurações você usou para o teste? Primeiros de Cubbybgood ou pessoas do meu registro? Vou então fazer o upload de um histórico de transações detalhado que você compara as transações nas fases específicas junto com o seu. Em relação ao acidente de flash em 10/2016, a regra M1 deveria salvá-lo de um grande DD. O DD de 2010 é outra história - notei que mesmo pequenas alterações de parâmetros (ou feeds de preço de corretor?) Decidir, não ou se você está envolvido neste DD, o que não é bom e poderia ser considerado uma prova de ajuste de curva. Sair no sinal de RMI oposto é de fato uma idéia inteligente, pois leva as características da eégia para uma nova direção. Atenciosamente, Oliver

quote Olá, que configurações você usou para o seu exame? Cubbybgood é daqueles no meu documento ou originais? Em seguida, carrego um histórico comercial que você compara os negócios nas fases específicas com o seu. Sobre o acidente de flash em 10/2016, a regra M1 se você salvou em um DD que foi signifiivo. O DD de 2010 é outra história - que notei, que pequenas alterações de parâmetros (ou feeds de preço de corretor?) Decidir, se você está envolvido neste DD ou não, o que é ruim e poderia ser considerado como uma prova de curva .. .

Osfx, Por exemplo, estou usando os parâmetros originais com uma regra adicional. Eu notei alguns períodos em que a máquina só acabava de sair de uma cesta de comércio e estava bem perto de uma parada em casa (no caso do 2010 puxar para baixo foi pego). Para reduzir a probabilidade de ser pego no comércio, incluí a regra de um ajuste animado de TP com uma perda pequena ou de sair de negociações mais cedo. Então, como o número de posições aumenta, o alvo de pip de NET diminui com um fator de #positions, e isso acaba sendo negativo, uma vez que o #positions sobe além de uma certa quantia, mas significa que você quer um pullback menor para sair de um cesta. Este princípio ainda me pegou no drawdown de 2010, portanto é um trabalho em progresso. Eu tenho cuidado com o ajuste de curva, portanto, estou tentando criar minhas alterações gerais de regra de mods em vez de ajustes de parâmetro. BTW, obrigado pela dica M1. Eu vou estar implementando isso. Cliff, - Uma vez que eu tenha o meu RMI EA dentro, eu provavelmente vou simplesmente ligá-lo depois que eu fizer um comércio manualmente, e permitir que o robô complete o trabalho. Isso é precisamente o que vou testar. Mas estou convencido de que não será tão proveitoso se eu fosse deixá-lo. Pessoalmente, eu usaria algum tipo de software testador avançado, como forex tester2, se eu estivesse planejando testar qualquer eégia manual. Você precisa de anos testando uma eégia de Recompensa: Risco, se vai explodir, entender. Essa eégia depende do tamanho da posição para permitir cestas de negociações, de modo que você não pode aproveitá-la muito. No caso de você estar apenas testando por alguns meses, você pode pensar que está em um vencedor e começar a posicionar as dimensões do empate e você está muito mais alavancado. O testador de Forex permite que você teste manualmente anos de ação de preço durante um fim de semana e lhe dará uma excelente ideia desses pontos fortesfracos desta máquina.

quote Osfx, Por exemplo, estou usando os primeiros parâmetros com uma regra extra. Eu notei um par de períodos em que o sistema só acabou de sair de uma negociação de cesta e estava muito perto de uma parada de casa (no caso da retirada de 2010 foi capturada). Para diminuir a probabilidade de ser capturado da negociação, acrescentei um princípio extra de ajuste de TP animado com uma pequena perda ou de sair de negociações mais cedo. Enquanto o número de posições aumenta, o alvo do pip NET diminui por um fator de #positions, e isso acaba sendo negativo, pois o #positions aumenta ...

HI, Posso ser capaz de usar o mt4 ea no testador de mercado de moeda ou é diferente de programação?

quote HI, Posso usar o mt4 ea no forex ou é uma programação distinta?

O testador de Forex é muito parecido com o mt4 em relação ao desempenho, ele tem uma linguagem semelhante ao mt4, mas talvez não seja o mesmo (não sei sobre a versão atual). Já faz algum tempo desde que eu olhei, mas eu sei sobre pessoas compondo indicadores e scripts para testar eégias. Se você forex forex, encontrará exemplos de como as pessoas o utilizaram. Existem diferentes plataformas para testar manualmente eégias dentro do próprio metatrader, isso pode ser uma alternativa fantástica. Se você fizer algumas pesquisas, existem muitas ferramentas manuais de backtesting de terceiros que operam com o metatrader. Para mim, pessoalmente, é a única maneira de testar eficientemente uma eégia manual, que não lhe dá um viés retrospectivo.

Portanto você construiu uma vela RMI EA que está dentro? Este é o resultado do teste? Eu acho ótimo que você esteja tentando modificar os parâmetros.