24 horas de grade ninja!
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Thread: 24 horas de grade ninja!

  1. #1
    1 Anexo (s) Olá! Ao longo dos tempos eu vi muitos sistemas aparecendo no fórum, alguns eram realmente bons, dando bons lucros para aqueles que sabiam como trocá-los, alguns não eram tão bons assim.
    Alguns eram na verdade sistemas, com regras concisas e gerenciamento de dinheiro integrados, alguns eram apenas uma descrição de um grupo de condições sobre alguns indores que, por si mesmos, não constituem um sistema, pelo menos na minha interpretação do termo.
    A ideia por trás deste tópico é desenvolver um sistema conciso, sem espaço para emoções ou interpretações, um plano que só precisa ser executado. Muitos certamente discordarão e me dirão que não é possível, pois o mercado continua mudando. Isso é de fato um fato, mas certamente continua tendo padrões regulares que podem ser previstos para obter lucros.
    Nesta seção do fórum existem sistemas que aproveitam um conjunto enorme desses padrões, breakouts, linhas de tendência, divergências, etc ...
    Um em particular me fez pensar. Ele tira proveito de pequenos retraces entre 10 e 25 pips, já que é raro o euro mover 215 pips sem algum pequeno retrace.

    Algum tempo atrás, criei um tópico na seção de discussão de programação. Mas os termos Grid e Martingale provavelmente assustaram toda a atenção possível.
    A ideia era testar um conjunto de condições para fazer um estudo sobre risco.
    Eu tenho negociado essa ideia desde então, com bons resultados.
    Na verdade, é um tipo de negociação da MartingaleGrid, mas ela não tem o risco de uma negociação de 0 em que ela expulsa sua conta. Eu não queria desenvolver um fabricante de dinheiro ou um sistema solo para uma conta.

    Vamos supor que temos um capital inicial de 1000 euros.

    Este deve ser o tamanho mínimo da conta para este sistema.

    Mas primeiro, as regras:

    1 minuto de intervalo de tempo
    Negociação começa às 00.00 GMT 2

    Estamos negociando a grade aqui, usando uma grade de 10 pips e uma média móvel simples de 2 períodos que funciona como um filtro.

    Depois de 00.00 gmt 2, esperamos que a média móvel atravesse a grade, no fechamento da vela uma ordem deve ser aberta na direção da cruz.
    (os gráficos 1 e 2 têm exemplos de compra e venda)

    Depois que um sinal é capturado, todas as outras cruzes devem ser ignoradas e esperamos que a negociação acerte em tp ou sl. Stoplosses e níveis de takeprofit a 11,8 pips (10 mais spread, assumindo um spread de 1,8 pips)

    Se o MA na vela que atinge um desses níveis faz uma nova cruz na grade, então no final da vela, outro comércio na direção da cruz. Se o MA cruzar um ou dois, ou qualquer que seja a forma de velas antes do último trade sl ou tp ser atingido, nenhum sinal será recebido. Se cruzar na próxima vela após o golpe de um tp ou sl, então um novo comércio nessa direção.
    (Os gráficos 3 e 4 apresentam exemplos dos dois casos)

    ----------

    Agora, o material de Martingale, e desde que eu sei como o termo Martingale assusta as pessoas, de agora em diante vou chamar de algo legal, como The ninja stuff.

    Então aqui vai o material ninja:

    Depois de ter uma perda, você duplicará seu tamanho de lote


    A idéia deste sistema é ter muitos negócios e lucrar com todos eles até que você perca no máximo 3% do seu patrimônio por dia.
    Então, se você tem um saldo de 1000 EUR e está negociando a 0,01 lote por negociação, está arriscando 0,07% do seu saldo em cada negociação. Se você estabeleceu um risco máximo de 3% por negociação, receberá mais de quatro perdas consecutivas e arriscará 2,17% de sua conta para cobrir todas as perdas anteriores e ainda obter lucro.
    Com o crescimento da sua conta, você irá superar mais perdas consecutivas, obviamente. Isso supondo que você não aumenta seu tamanho de lote. É por isso que eu não queria que isso fosse um sistema solo, mas sim um sistema consistente de lucro com pequenos lotes.

    Ao negociar desta forma você pode ter algo como 50 negociações por dia.

    Vou dar alguns resultados ao longo da última semana após os gráficos de exemplo.




    https://www.tradingintuitivo.com/att...1332902642.mq4

  2. #2

  3. #3
    2 Anexo (s)
    Oi eu li o seu post várias vezes e ainda não entendo onde você entra comércios. Você poderia por favor postar screenshots com suas entradas? THX Muka
    Aqui estão eles, os exemplos ... Estou manualmente voltando a testá-lo a partir de 1 de janeiro de 2010, pode demorar um pouco ... Eu também estou trabalhando em maneiras de minimizar o risco.
    https://www.tradingintuitivo.com/bro...-trade-uk.html
    https://www.tradingintuitivo.com/gen...-big-deal.html

  4. #4
    Minha menina viu um animal com uma conta grande e pés palmados e chamou isto de um cachorro. Não era um cachorro, era um pato, não importava o que ela chamasse. Você pode chamá-lo de Ninja, ou você pode chamá-lo de Samarai, ou qualquer outra coisa que você queira. Ainda é um Martingale, que irá destruir sua conta, garantida, basta dar tempo suficiente.

  5. #5
    Oi Orcinus e todos, Desculpe, eu sei que este tópico não é sobre martingale, é sobre o seu sistema (o que eu gosto). Apenas uma coisa sobre martingale e tudo sobre negociação. Na negociação, notar é verdade e nada é falso. O que funciona para um sistema falha em outro (e vice-versa). O que temos que fazer é encontrar algo que funcione para nós. Na minha opinião, a massa não pode estar correta em nada ao vivo. Os melhores em qualquer área, são os melhores porque pensam e atuam de maneira diferente. Eu acredito que nem todos os tipos de martingales destroem contas. Como seu sistema faz, você pode martingale arriscando apenas um% específico da conta. Outra idéia pode ser que, se você perder os primeiros negócios do dia, feche esse dia com essa perda. Mas se você tiver lucrado com algo nos primeiros negócios, você poderá reinvesti-lo nas próximas perdas (se elas aparecerem no mesmo dia). Dessa forma, você poderia manter a perda média diária menor em comparação com a vitória diária (nos bons dias) sem aumentar o risco.

  6. #6
    Eu acredito que nem todos os tipos de martingales destroem contas. Como seu sistema faz, você pode martingale arriscando apenas um% específico da conta. Eu concordo com você Cjs, minha primeira idéia foi para o Martingale apenas um valor específico da conta, estabelecendo um risco máximo por negociação. Apenas como um exemplo: se você decidir arriscar um máximo de 3% e o seu risco por negociação for de 1%, depois de 2 derrotas consecutivas, se você não vencer, pare de negociar. Como eu disse isso é apenas um exemplo. Outra idéia pode ser que, se você perder os primeiros negócios do dia, feche esse dia com essa perda. Mas se você tiver lucrado com algo nos primeiros negócios, você poderá reinvesti-lo nas próximas perdas (se elas aparecerem no mesmo dia). Dessa forma, você poderia manter a perda média diária menor em comparação com a vitória diária (nos bons dias) sem aumentar o risco. Isso é algo que eu já pensava. Infelizmente ainda não tenho dados de backtest suficientes. Depois do meu backtesting manual (de 1 de janeiro a 1 de junho), vou superar os dados para ver qual é a melhor maneira de reduzir os riscos e encontrar a maneira mais lucrativa de fazer isso. Obrigado pela sua contribuição Cjs, é bom ver alguém que não recusa uma ideia quando está em fase de desenvolvimento. Como alguém disse uma vez: Em economia, a maioria é sempre errada.

  7. #7

    Obrigado por postar seu EA. Não fará qualquer negociação no meu testador no entanto. Eu uso um corretor de 4 dígitos. Você acha que é esse o problema ou eu preciso alterar uma configuração?
    Oi Toothman, não é um Ea, é o indior que nos permite desenhar uma grade em nossos gráficos. Se você conhece alguma grade Ea que usa um MA como um filtro para entrar em negociações eu gostaria de receber.

  8. #8
    A relação ganhoperda é realmente boa para um sistema com RRR 1: 1. Se o seu teste de costas do post # 4 estiver ok e o sistema realmente o mantiver ao longo do tempo, a posição dupla após cada perda parece não ser necessária. Eu ainda não fiz nenhum cálculo de eficiência, acredito que tenho que obter uma amostra estatisticamente signifiiva primeiro. Nós vamos chegar lá, tenho certeza. Mas com os pequenos resultados que tenho por enquanto, tenho razões para acreditar que a taxa de ganhosperdas é de cerca de 60%. Outro aspecto interessante são as boas sequências de 2-3-4 vencedores consecutivos. Em vez de duplicar após as perdas, podemos testar os efeitos do dobro após o primeiro vencedor e 3 * posições originais após o segundo e, em seguida, começar de novo com a posição normal. Todas essas são idéias que podem melhorar os bons dias, mas manter uma perda máxima fixa nas más. O que realmente significa é o retorno médio após um período de tempo. Após o teste de volta, uma vez que os ganhos e os comércios de perdedores são conhecidos, diferentes tamanhos de posição podem ser testados. Pensei nisso também, com os dados do backtest em nossas mãos, será mais fácil testar abordagens diferentes. Eu não sei se isso ajudaria o sistema, mas, como está em fase de desenvolvimento, podemos fazer um pouco de brainstorming. Suas ideias são muito bem vindas aqui Cjs! Eu tenho trabalhado em idéias semelhantes às suas, mas o que realmente me mata é fazer o teste de volta manualmente (qualquer mudança no sistema fará com que seu último teste de volta seja completamente inútil). Então, parei de trabalhar em egies e agora estou apenas aprendendo habilidades de codificação (VB, C #, C , ..). Acredite em mim, porque esse tipo de código de negociação é um ativo incrível. Espero poder começar a codificar decentemente em breve. Sim, o backtest manual é uma dor no a $$. Eu mesmo quero aprender a codificar também, neste verão eu vou começar a me educar dessa maneira, é realmente um grande trunfo.

  9. #9
    1 Attachment (s) Então, aqui está ... é meu primeiro EA, espero ter depurado o suficiente por agora ...
    https://www.tradingintuitivo.com/att...2107773371.ex4

  10. #10
    Alguma atualização neste sistema até agora?

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