InsomiaFX Correlação Double Hedge EA - Page 2
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Thread: InsomiaFX Correlação Double Hedge EA

  1. #11
    1 Attachment (s) EA Atualizado e publicado apenas aqui: Opção para limitar Drawdowns quando 2 pares são usados
    Opção para negociar apenas o Par 1 sozinho Permite discutir os novos Parâmetros: VAR_DoubleHedge = true Quando habilitado, ambos os Pares serão negociados. Não haverá margem usada e swap será negativo. Quando falso, somente o Par 1 será negociado. Haverá margem e a troca será positiva (supondo que você fique com AUDJPYCADJPY). VAR_DDLimit = 0 Este é um simples Drawdown. 0 significa que este parâmetro não será usado = OFF (perigoso !!)
    Vamos definir isso para 10.000 (USD). Se 2 pares estiverem abertos e um par for negativo, mais de 10.000 do que NO par será fechado. Vamos esperar por correlação para virar. Se apenas 1 par estiver aberto, mas for negativo acima de 10.000, nenhum outro par será criado. Vamos esperar .. Uma vez que os Pares vão abaixo do limite de 10.000 USD (como 9500), a negociação é retomada, os pares podem ser fechados e recriados. Ou oportunidades de lucro do curso são bloqueadas durante um bloqueio DD, mas melhor que uma chamada de margem.

    https://www.tradingintuitivo.com/att...6895971642.mq4

  2. #12
    Hedge Duplo? Estou faltando alguma coisa aqui? Longo AUDJPY Curto AUDJPY Longo CADJPY Curto CADJPY Como é possível lucrar a partir de 2 posições opostas? Se o AUDJPY aumentar x pips, a posição comprada fará x pips de lucro, mas a posição vendida fará x pips de perda, cancelando um ao outro. Mesmo com o CADJPY. A partir do momento que todas as 4 posições estão abertas, é impossível fazer lucro e você estará perdendo na troca.

  3. #13
    Por acaso você viu a diferença de pip no AUDJPYCADJPY em 2007? 2007.10.01 0:00 107.80 2007.10.01 0:00 122.36 delta: 14.56

  4. #14
    Ei Gumrai, bom te ver aqui. O sistema é chamado Correlação Dobro de Cobertura e Não Dupla Cobertura.
    Queremos que o hedge duplo remova a margem e, assim, tenha mais dinheiro para sobreviver a quedas. O swap é negativo, sim. Mas você pode executar isso com VAR_DoubleHedge = false e ter apenas o Par 1 com margem e uma troca positiva. O que é melhor depende do operador individual, eu acho. Os lucros são feitos por cada par separados um do outro. Se o Par 1 (Ordem 1A 1B) como a soma tiver lucro, fechamos este Par. Jogue isso em uma conta demo e veja como funciona. txfxtrader, diferenças de pip (2,5% no momento) e diferenças de tamanho de lote (0,5%) relacionadas ao valor base de USD podem ser ajustadas se necessário. Não é um grande negócio por agora. Se chegarmos aos detalhes, também devemos estar cientes de que o CADJPY normalmente muda com uma diferença de pip maior que o AUDJPY. Isso é coisa de ajuste fino para o futuro. Primeiro vamos ver se esse conceito funciona em algumas semanas.

  5. #15
    1 Anexo (s) Tinha os dados para compartilhar ... aqui estão os últimos 85 meses no fechamento.

  6. #16
    Em seguida, estenderei a DLL para calcular a correlação para nós, para que possamos testar diferentes pontos de entrada de pedidos. Deve estar pronto em alguns dias. Como calcular o coeficiente de correlação?
    http://office.microsoft.com/en-001/e...005209023.aspxEu gosto de C CLI para codificar dll's MT4. O código de correlação funciona assim: Código inserido arraylt; doublegt; ^ array1 = gcnew arraylt; doublegt; {3, 2, 4, 5, 6}; arraylt; doublegt; ^ array2 = gcnew arraylt; doublegt; {9, 7, 12, 15, 17}; arraylt; doublegt; ^ array_xy = gcnew arraylt; doublegt; (array1Length); arraylt; doublegt; ^ array_xp2 = gcnew arraylt; doublegt; (array1Length); arraylt; doublegt; ^ array_yp2 = gcnew arraylt; doublegt; (array1Length); para (int i = 0; i; array1Comprimento; i ) array_xy = array1 * array2; para (int i = 0; i; array1Comprimento; i ) array_xp2 = Math :: Pow (array1, 2.0); para (int i = 0; i; array1Length; i ) array_yp2 = Math: Pow (matriz2, 2,0); double sum_x = 0; double sum_y = 0; double sum_xy = 0; double sum_xpow2 = 0; double sum_ypow2 = 0; para cada (double n in array1) sum_x = n; para cada (double n in array2) sum_y = n; para cada (double n em array_xy) sum_xy = n; para cada (double n em array_xp2) sum_xpow2 = n; para cada (double n em array_yp2) sum_ypow2 = n; double Ex2 = Math :: Pow (sum_x, 2,00); duplo Ey2 = Math :: Pow (sum_y, 2,00); double Correl = (array1Comprimento * sum_xy - sum_x * sum_y)Math :: Sqrt ((array1Comprimento * sum_xposto2 - Ex2) * (matriz1Comprimento * soma_pasta2 - Ey2)); Console :: WriteLine (CORREL: Correl);

  7. #17
    Ei, bom te ver aqui. O sistema é chamado Correlação Dobro de Cobertura e Não Dupla Cobertura.
    Queremos que o hedge duplo remova a margem e, assim, tenha mais dinheiro para sobreviver a quedas. O swap é negativo, sim. Mas você pode executar isso com VAR_DoubleHedge = false e ter apenas o Pair 1 com margem e uma troca positiva. O que é melhor depende do operador individual, eu acho. Os lucros são feitos por cada par separados um do outro. Se o Par 1 (Ordem 1A 1B) como a soma tiver lucro, fechamos este Par. Jogue isso em uma conta demo e veja como funciona ....
    Sim, mas se você fechar o par correlacionado que está no lucro, o que resta é a exposição líquida ao AUDCAD. Se o AUDCAD continuar na mesma direção, você logo estará perdendo muito. Se você simplesmente trocar o Par 1 (Ordem 1A 1B), você terá novamente uma exposição líquida ao AUDCAD

  8. #18
    Cada par que é fechado será recriado instantaneamente, a menos que seja evitado pelo parâmetro VAR_DDLimit para evitar grandes perdas. A exposição líquida ao AUDCAD é relevante a longo prazo somente se um par não for fechado por semanas ou mais. Veja quanto o AUDCAD muda em 48 horas. É muito pouco. O EA tem um exemplo de código para ajustar o tamanho do lote de CADJPY para corresponder ao tamanho do lote de AUDJPY com base no mesmo valor base de USD. Assim, sempre que um par é fechado, o tamanho do lote para o próximo par pode ser ajustado e qualquer diferença no AUDCAD será removida. É também aí que as diferenças de preço pip podem ser combinadas, conforme indicado pelo txfxtrader e quaisquer diferenças na volatilidade diária entre o AUDJPY e o CADJPY. Mas isso é tudo coisa de ajuste fino. Como os pares são esperados para fechar e reabrir várias vezes por dia, qualquer desequilíbrio no AUDCAD deve ser irrelevante, pelo menos para testes de demonstração de curto prazo. Lembre-se, a correlação pode misturar em torno de um par em mais de 50% em minutos. Correlação é a chave aqui para decidir sobre lucros ou perdas, tudo o mais é bastante sem importância. Se você negociar somente o Par 1, você fará isso principalmente para coletar o swap. É uma vaca de troca muito estável e muito gratificante. Além disso, você pode lucrar com qualquer lucro de correlação. Se você ajustar os tamanhos de lote como indiquei acima, quaisquer alterações do AUDCAD serão automaticamente definidas como 0, já que o Par 1 será recriado depois de ter sido fechado.
    Na verdade, se você for um operador de swap, não consigo pensar em nenhuma outra maneira de evitar perdas devido à exposição líquida e, em seguida, feche o par com correlação. Ganhe um bom bônus e recrie o par de swap. Remova qualquer diferença de exposição líquida que possa ter ocorrido ajustando os tamanhos de lote com o mesmo valor em USD.

  9. #19
    A EA não abre nenhuma posição.

  10. #20
    Você usa o Exness?
    https://www.exness.com/trial_accountSe sim, você precisa abrir o AUDJPY e anexar o EA ao gráfico. Para todos os outros corretores, é necessário alterar o código do par de moedas, conforme explicado no OP.

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