Olá, eu fiz o backtested do seu egy em EURUSD H1 1 lote por negociação e 30 pips SL usando o meu próprio backtesting framework para o período de tempo de 2001 a 2016. A lógica do programa é a seguinte: int ticketBuy; int ticketSell; if (! GetCurrentOrders (p, out ticketComprar, out ticketSell)) retorna falso; double ema1 = iMA (p.Símbolo, PERIOD_H1, p.Ema1Period, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, 1); double ema2 = iMA (p.Símbolo, PERIOD_H1, p.Ema2Period, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, 1); double rsi = iRSI (p.Symbol, PERIOD_H1, p.RsiPeriod, PRICE_CLOSE, 1); lance duplo = MarketInfo (p.Symbol, ...