Método de fuga do Bodger - Page 2
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Thread: Método de fuga do Bodger

  1. #11
    Meu primeiro dia de negociação neste egy foi sexta-feira. Coloquei 5 ordens de parada (da maneira descrita acima) em 19 pares diferentes. (Sim, demora um pouco para inserir 5 ordens de parada diferentes para 19 pares diferentes, mas é o único trabalho real que precisa ser feito com este sistema o dia todo. Depois disso, você pode desligar o monitor.) no final do dia, tive negociações acionadas em 13 pares diferentes. Acredito que isso tornou um dia de negociação muito pesado para este sistema. Isso não significa que minha exposição a todos os 19 pares foi idêntica. Com base no meu processo de plumagem, fui exposto a alguns pares (EURCHF) por apenas 0,1 lotes. Fui exposto a outros pares (CADJPY) por um total de 0,5 lotes. No geral, eu perdi $ 50 na sexta-feira. Eu coloco meus resultados tão sem rodeios em termos de dólares, porque a visão tradicional de medir pips pode ser muito enganosa neste sistema. Tecnicamente, você pode ter até 5 negociações diferentes compiladas em uma única posição contra um determinado par. Se você contar cada uma dessas negociações individualmente, isso fará com que o sistema pareça 5x mais bem-sucedido/problemático do que realmente é. Também vale a pena notar que, em verdadeiro reconhecimento da Lei de Murphy, meu primeiro dia tentando este sistema com dinheiro real (embora, minúsculos 0,1 lotes) acabou sendo o cenário clássico de pesadelo para esse sistema. Os números do PIB dos EUA mostraram-se ruins pela manhã, o que levou vários pares a um alto o suficiente para acionar meus pedidos. Em seguida, os números de confiança do consumidor dos EUA, melhores do que o esperado, foram divulgados no final da manhã, levando os preços de volta para baixo. Eu vi um lucro de $ 40 reverter para o que antes era uma perda de $ 80. Claro, isso também desencadeou muitos dos meus SLs.

  2. #12
    Outra observação: se você usar uma corretora com carryover, a natureza diária desse sistema pode ser virada a seu favor para ganhos incrementais. Eu insiro todos os pedidos no início da barra/vela do dia (17:00 EST com meu provedor de dados atual). Quaisquer posições acionadas durante o dia devem ser fechadas no final desse dia. Eu uso MB Trading, e eles cobram a transferência às 17:00 EST. Portanto, se estou sentado em uma posição que implica uma transferência positiva, espero para fechá-la até as 17h05 EST. Todas as minhas posições com transição negativa são fechadas pouco antes das 17:00 EST. Obviamente, este é um bônus muito pequeno e não chega nem perto de compensar um dia de negociação ruim. Mas se você vai fechar suas posições no momento em que o seu revendedor cobra a transferência, por que você não se apega seletivamente àquelas que realmente rendem um pequeno pagamento?

  3. #13
    Agora, tendo publicado esses resultados para o GBPUSD desde o início do ano, serei o primeiro a admitir que são questionáveis. Aqui está o porquê: estou apenas observando o OHLC de cada barra diária para tentar descobrir quantos negócios teriam sido acionados e onde eles teriam fechado. O problema é que isso não leva em conta todas as flutuações durante as atividades do dia. Por exemplo, no meu sistema, é possível que o preço feche 500 pontos acima da abertura, mas eu ainda poderia ser interrompido em alguns de meus pedidos se houvesse uma reversão temporária durante o meio do dia. Este tipo de dados não pode ser obtido olhando para as barras diárias. É por isso que estou pedindo ajuda para testar isso.

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