Eu tenho um novo sistema, mas preciso pedir ajuda abertamente para testar este. Empreguei vários métodos de teste, mas não tenho os dados necessários para fazer um backtest completo com isso.
Meu sistema é um egy breakout simples. Funciona assim:
1) Use um período diário para o seu gráfico - velas, barras, o que você se sentir confortável. Vou usar GBPUSD para esta ilusão.
2) Defina uma SMA de 1000 períodos no gráfico (sim, eu disse MIL). Se você não tiver dados de 1000 dias em seu sistema, defina o MA para o valor mais alto possível que ainda lhe dará um valor na tela.
3) Olhe para o gráfico no início de uma nova vela/barra. Você inserirá TODOS os seus pedidos para o dia neste momento.
4) O 1000 SMA mostra a tendência de LONGO prazo. Se o dia anterior fechou acima da SMA, você está querendo comprar. Se o dia anterior fechou abaixo da SMA, você está querendo vender. Em outras palavras, você está procurando negociar com a tendência de (muito) longo prazo. GBPUSD está atualmente acima de 1000 SMA, então estaremos colocando ordens de compra.
5) Anote o preço de abertura do dia. Para ilusão, usaremos 1,9984 para GBPUSD.
6) Abra 5 ordens de parada assim:
Compre 0,1 GBPUSD @ 2,0039, SL @ 1,9939
Compre 0,1 GBPUSD @ 2,0049, SL @ 1,9969
Compre 0,1 GBPUSD @ 2,0059, SL @ 1,9999
Compre 0,1 GBPUSD @ 2,0069, SL @ 2,0029
Compre 0,1 GBPUSD @ 2,0079, SL @ 2,0059
7) No final do dia (logo antes do fechamento da vela/barra), você fecha todas as posições abertas, independentemente de serem positivas ou negativas.
Observe que esta é uma técnica de enevoamento. Ele entra na posição de 0 a 0,5 lotes em incrementos de 0,1 e volta para fora da posição de maneira inversa.
A primeira ordem de parada é colocada 55 pips acima do preço de abertura. As outras ordens são acionadas a cada aumento sucessivo de 10 pips, até que você tenha um total de 0,5 lotes abertos quando o preço atingir 2,0079.
Se o preço reverter, você será gradualmente parado de toda a posição, com o primeiro lote morrendo em 2,0059 e cada lote sucessivo morrendo quando o preço recuar em mais 30 pips.
55 não foi escolhido como um número arbitrário. Quase todas as barras/velas diárias experimentam alguma retração antes de reverter o curso e seguir em sua verdadeira direção para o dia. 80% de todas as velas/barras diárias do GBPUSD desde 1998 sofreram uma retração diária de 55 pips ou menos antes de seguir na direção verdadeira do dia. Isso significa que, uma vez que o preço do dia tenha percorrido 55 pips, há 80% de chance de que isso represente a verdadeira direção do dia. Este método pode ser aplicado a qualquer par, mas o valor de 55 deve ser ajustado para cada par. Os valores exatos são os seguintes:
USDJPY: 43
EURUSD: 45
USDCHF: 62
USDCAD: 41
AUDUSD: 29
EURGBP: 23
EURJPY: 55
GBPJPY: 78
EUR CHF: 27
CHFJPY: 28
GBPCHF: 81
EURAUD: 57
EURCAD: 49
AUDCAD: 33
AUDJPY: 31
NZDUSD: 28
AUDNZD: 39
CADJPY: 30
Sob essa égia, os resultados normalmente se enquadram em quatro categorias:
1) O preço se move contra você no início do dia ou logo após. Este é um ótimo cenário. Isso significa que nenhuma de suas ordens foi acionada, então sua exposição a este par é nula.
2) O par se move fortemente em sua direção e depois inverte fortemente. Este é o cenário do pesadelo. Isso significa que o preço se moveu o suficiente para acionar algumas ou todas as suas ordens e, em seguida, revertida contra você. Embora isso seja doloroso, pelo menos você está protegido pela série de SLs progressivos.
3) O par se move fortemente em sua direção e fecha fortemente em sua direção. Este é um cenário de grande vitória. Isso significa que todas as suas ordens foram acionadas e estarão no dinheiro no momento em que você fechar as posições no final do dia.
4) O par se move com força suficiente para acionar algumas ou todas as suas ordens, mas depois oscila pelo resto do dia. Talvez o preço feche mais baixo e você tenha uma perda de pequeno a médio porte. Talvez ainda feche mais alto e você perceba algum lucro. Dependendo da ação do preço do dia, um ou dois de seus pedidos podem ser interrompidos, mas você ainda pode terminar positivo para o dia.
É aqui que o teste fica complicado. Você não pode simplesmente olhar para as barras diárias para descobrir o que teria acontecido com suas posições. Você realmente precisa estar analisando os dados minuto a minuto ou, de preferência, tick a tick, para saber com certeza quais ordens teriam sido abertas, quais seriam interrompidas e quais teriam fechado positivamente .
Alguém aqui pode ajudar por favor?