Método de fuga do Bodger
Página 1 de 742 1 2 ÚltimaÚltima
Results 1 to 10 of 13

Thread: Método de fuga do Bodger

  1. #1
    Eu tenho um novo sistema, mas preciso pedir ajuda abertamente para testar este. Empreguei vários métodos de teste, mas não tenho os dados necessários para fazer um backtest completo com isso.

    Meu sistema é um egy breakout simples. Funciona assim:

    1) Use um período diário para o seu gráfico - velas, barras, o que você se sentir confortável. Vou usar GBPUSD para esta ilusão.

    2) Defina uma SMA de 1000 períodos no gráfico (sim, eu disse MIL). Se você não tiver dados de 1000 dias em seu sistema, defina o MA para o valor mais alto possível que ainda lhe dará um valor na tela.

    3) Olhe para o gráfico no início de uma nova vela/barra. Você inserirá TODOS os seus pedidos para o dia neste momento.

    4) O 1000 SMA mostra a tendência de LONGO prazo. Se o dia anterior fechou acima da SMA, você está querendo comprar. Se o dia anterior fechou abaixo da SMA, você está querendo vender. Em outras palavras, você está procurando negociar com a tendência de (muito) longo prazo. GBPUSD está atualmente acima de 1000 SMA, então estaremos colocando ordens de compra.

    5) Anote o preço de abertura do dia. Para ilusão, usaremos 1,9984 para GBPUSD.

    6) Abra 5 ordens de parada assim:
    Compre 0,1 GBPUSD @ 2,0039, SL @ 1,9939
    Compre 0,1 GBPUSD @ 2,0049, SL @ 1,9969
    Compre 0,1 GBPUSD @ 2,0059, SL @ 1,9999
    Compre 0,1 GBPUSD @ 2,0069, SL @ 2,0029
    Compre 0,1 GBPUSD @ 2,0079, SL @ 2,0059

    7) No final do dia (logo antes do fechamento da vela/barra), você fecha todas as posições abertas, independentemente de serem positivas ou negativas.

    Observe que esta é uma técnica de enevoamento. Ele entra na posição de 0 a 0,5 lotes em incrementos de 0,1 e volta para fora da posição de maneira inversa.

    A primeira ordem de parada é colocada 55 pips acima do preço de abertura. As outras ordens são acionadas a cada aumento sucessivo de 10 pips, até que você tenha um total de 0,5 lotes abertos quando o preço atingir 2,0079.

    Se o preço reverter, você será gradualmente parado de toda a posição, com o primeiro lote morrendo em 2,0059 e cada lote sucessivo morrendo quando o preço recuar em mais 30 pips.

    55 não foi escolhido como um número arbitrário. Quase todas as barras/velas diárias experimentam alguma retração antes de reverter o curso e seguir em sua verdadeira direção para o dia. 80% de todas as velas/barras diárias do GBPUSD desde 1998 sofreram uma retração diária de 55 pips ou menos antes de seguir na direção verdadeira do dia. Isso significa que, uma vez que o preço do dia tenha percorrido 55 pips, há 80% de chance de que isso represente a verdadeira direção do dia. Este método pode ser aplicado a qualquer par, mas o valor de 55 deve ser ajustado para cada par. Os valores exatos são os seguintes:

    USDJPY: 43
    EURUSD: 45
    USDCHF: 62
    USDCAD: 41
    AUDUSD: 29
    EURGBP: 23
    EURJPY: 55
    GBPJPY: 78
    EUR CHF: 27
    CHFJPY: 28
    GBPCHF: 81
    EURAUD: 57
    EURCAD: 49
    AUDCAD: 33
    AUDJPY: 31
    NZDUSD: 28
    AUDNZD: 39
    CADJPY: 30

    Sob essa égia, os resultados normalmente se enquadram em quatro categorias:

    1) O preço se move contra você no início do dia ou logo após. Este é um ótimo cenário. Isso significa que nenhuma de suas ordens foi acionada, então sua exposição a este par é nula.

    2) O par se move fortemente em sua direção e depois inverte fortemente. Este é o cenário do pesadelo. Isso significa que o preço se moveu o suficiente para acionar algumas ou todas as suas ordens e, em seguida, revertida contra você. Embora isso seja doloroso, pelo menos você está protegido pela série de SLs progressivos.

    3) O par se move fortemente em sua direção e fecha fortemente em sua direção. Este é um cenário de grande vitória. Isso significa que todas as suas ordens foram acionadas e estarão no dinheiro no momento em que você fechar as posições no final do dia.

    4) O par se move com força suficiente para acionar algumas ou todas as suas ordens, mas depois oscila pelo resto do dia. Talvez o preço feche mais baixo e você tenha uma perda de pequeno a médio porte. Talvez ainda feche mais alto e você perceba algum lucro. Dependendo da ação do preço do dia, um ou dois de seus pedidos podem ser interrompidos, mas você ainda pode terminar positivo para o dia.

    É aqui que o teste fica complicado. Você não pode simplesmente olhar para as barras diárias para descobrir o que teria acontecido com suas posições. Você realmente precisa estar analisando os dados minuto a minuto ou, de preferência, tick a tick, para saber com certeza quais ordens teriam sido abertas, quais seriam interrompidas e quais teriam fechado positivamente .

    Alguém aqui pode ajudar por favor?

  2. #2
    Pensando nos resultados de abril, voltei ao início do ano para estender meu teste de globo ocular. Isto é o que eu inventei: 2 de janeiro = 5 negociações acionadas 105 pips 3 de janeiro = sem negociações 4 de janeiro = sem negociações 5 de janeiro = sem negociações 8 de janeiro = 5 negociações acionadas-10 pips 9 de janeiro = 3 negociações acionadas-147 pips 10 de janeiro = nenhuma negociação 11 de janeiro = 5 negociações acionadas 285 pips 12 de janeiro = 5 negociações acionadas 305 pips 15 de janeiro = 2 negociações acionadas-20 pips 16 de janeiro = 1 negociação acionada-89 pips 17 de janeiro = 5 negociações acionadas 55 pips 18 de janeiro = 3 negociações acionadas-66 pips 19 de janeiro = nenhuma negociação 22 de janeiro = nenhuma negociação 23 de janeiro = 5 negociações acionadas-96 pips 24 de janeiro = nenhuma negociação 25 de janeiro = nenhuma negociação 26 de janeiro = Nenhuma negociação 29 de janeiro = Nenhuma negociação 30 de janeiro = 3 negociações acionadas-138 pips 31 de janeiro = Nenhuma negociação Total para janeiro: 184 pips Total em execução: 184 pips 1 de fevereiro = 3 negociações acionadas-154 pips 2 de fevereiro = 3 negociações acionadas-168 pips 5 de fevereiro = nenhuma negociação 6 de fevereiro = 5 negociações acionadas 155 pips 7 de fevereiro = nenhuma negociação 8 de fevereiro = nenhuma negociação 9 de fevereiro = nenhuma negociação 12 de fevereiro = 3 negociações acionadas-202 pips 13 de fevereiro = não negociações 14 de fevereiro = 5 negociações acionadas 425 pips 15 de fevereiro = nenhuma negociação 16 de fevereiro = nenhuma negociação 19 de fevereiro = nenhuma negociação 20 de fevereiro = 1 negociação acionada-16 pips 21 de fevereiro = nenhuma negociação 22 de fevereiro = 1 negociação acionada-32 pips 23 de fevereiro = 4 negociações acionadas 8 pips 26 de fevereiro = nenhuma negociação 27 de fevereiro = nenhuma negociação 28 de fevereiro = nenhuma negociação Total para fevereiro: 16 pips Total em execução: 200 pips 1 de março = nenhuma negociação 2 de março = nenhuma negociação 5 de março = nenhuma negociação 6 de março = 5 negociações acionadas 180 pips 7 de março = nenhuma negociação 8 de março = nenhuma negociação 9 de março = 1 negociação acionada-18 pips 12 de março = 2 negociações acionadas-173 pips 13 de março = nenhuma negociação 14 de março = 4 negociações acionadas 8 pips 15 de março = nenhuma negociação 16 de março = 5 negociações acionadas-165 pips 19 de março = 1 negociação acionada-28 pips 20 de março = 5 negociações acionadas 485 pips 21 de março = 3 negociações acionadas0 pips 22 de março = nenhuma negociação 23 de março = nenhuma negociação 26 de março = 5 negociações acionadas 25 pips 27 de março = nenhuma negociação 28 de março = nenhuma negociação 29 de março = nenhuma negociação 30 de março = 5 negociações acionadas-75 pips Total para março: 239 pips Total em execução: 439 pips Total para abril: 367 Pips Running Total: 806 pips

  3. #3

    Infelizmente não. Neste teste, você levou em conta o feathering in/out das posições? Você fez o teste para todos os pares? Ou apenas GBPUSD?
    Desculpe amigo, eu quis dizer março e foi apenas o cabo que testei. Eu sei que é apenas um mês, então não leve a mal meus comentários.
    Estou aberto a quaisquer sugestões. Minha primeira tentativa com essa estratégia foi colocar níveis progressivos de TP em cada negociação. O primeiro comércio é aquele com o cais mais largo. Ele recebe um SL de 100 pip e, consequentemente, eu dei um TP de 100 pip. Dei à segunda posição um TP de 80 pip, a terceira posição um TP de 60 pip, a quarta posição um TP de 40 pip e a quinta posição um TP de 20 pip. Quando passei por simulações de Monte Carlo, descobri que o TP realmente ABAIXOU meus lucros gerais. Isso aconteceu porque a desvantagem já é limitada pelos SLs. Mas a vantagem é limitada apenas pelo nível que pode ser alcançado pelo par até o final do dia. De vez em quando, um par tem um grande dia de fuga que paga muito bem. Se você colocar TPs nas negociações, você se bloqueia desses grandes lucros, o que meio que vai contra toda a ideia de fuga em primeiro lugar.
    Eu estava pensando na mesma linha, TPs progressivos ou escalonados apenas porque eu odeio ver os negócios indo bem para o lucro apenas para refazer um pouco. Parece que você fez um trabalho muito duro nisso, então eu confio no que você está dizendo. Vou tentar fazer mais alguns testes para você assim que o tempo permitir. Trabalhar para viver é uma merda.

  4. #4

    Você tem alguma estatística de quantos pips ele viajará em média quando atingir 55 pips?
    Infelizmente não.
    Fiz um teste muito rápido para o mês de abril e, embora tenha dado positivo, foi apenas muito pequeno.
    Neste teste, você levou em conta o feathering in/out das posições? Você fez o teste para todos os pares? Ou apenas GBPUSD? Olhando para trás em abril, posso observar os seguintes resultados para GBPUSD: 2 de abril = todas as 5 negociações acionadas 65 pips 3 de abril = sem negociações 4 de abril = sem negociações 5 de abril = sem negociações 6 de abril = sem negociações 9 de abril = Nenhuma negociação 10 de abril = 5 negociações acionadas 130 pips 11 de abril = 5 negociações acionadas-196 pips 12 de abril = 1 negociação acionada-14 pips 13 de abril = 5 negociações acionadas 5 pips 16 de abril = 2 negociações acionadas- 58 pips 17 de abril = 5 negociações acionadas 480 pips 18 de abril = 1 negociação acionada-35 pips 19 de abril = nenhuma negociação 20 de abril = nenhuma negociação 23 de abril = nenhuma negociação 24 de abril = nenhuma negociação 25 de abril = nenhuma negociação 26 de abril = Nenhuma negociação em 27 de abril = 5 negociações acionadas-10 pips Total para abril = 367 pips
    Acho que as coisas poderiam ser melhoradas com uma abordagem diferente para obter lucros, em vez de deixar a negociação aberta até o fim do dia.
    Estou aberto a quaisquer sugestões. Minha primeira tentativa com essa estratégia foi colocar níveis progressivos de TP em cada negociação. O primeiro comércio é aquele com o cais mais largo. Ele recebe um SL de 100 pip e, consequentemente, eu dei um TP de 100 pip. Dei à segunda posição um TP de 80 pip, a terceira posição um TP de 60 pip, a quarta posição um TP de 40 pip e a quinta posição um TP de 20 pip. Quando passei por simulações de Monte Carlo, descobri que o TP realmente ABAIXOU meus lucros gerais. Isso aconteceu porque a desvantagem já é limitada pelos SLs. Mas a vantagem é limitada apenas pelo nível que pode ser alcançado pelo par até o final do dia. De vez em quando, um par tem um grande dia de fuga que paga muito bem. Se você colocar TPs nas negociações, você se bloqueia desses grandes lucros, o que meio que vai contra toda a ideia de fuga em primeiro lugar. Mas não estou dizendo tudo isso para insinuar que tenho tudo planejado - não tenho. Talvez os níveis de TP sejam necessários. Não sei.

  5. #5
    Ótimo trabalho, obrigado por compartilhar conosco

  6. #6
    Você tem alguma estatística de quantos pips ele viajará em média quando atingir 55 pips? Fiz um teste muito rápido para o mês de abril e, embora tenha dado positivo, foi apenas muito pequeno. Acho que as coisas poderiam ser melhoradas com uma abordagem diferente para obter lucros, em vez de deixar a negociação aberta até o fim do dia. Eu testei extensivamente ideia após ideia para diferentes metodologias de breakout e todas elas parecem acabar com lucros muito pequenos ou empatar no final. No entanto, meu espírito não está quebrado ainda. Eu adoraria criar algo que funcionasse extremamente bem.

  7. #7

    Quando o dia começa para você? 00 GMT ou não importa
    O dia começa para mim, acredito, GMT -3. Eu uso o feed de dados do FXDD e minha nova barra/vela começa às 17:00 EST. 17:00 EST é 21:00 GMT. No entanto, se você está se perguntando se isso afeta a precisão do sistema, a resposta é não. Se a sua barra começa a poucas horas da minha, significa que você pode estar em alguns negócios que eu não estou, e você pode estar fora de alguns negócios em que estou, mas a longo prazo deve até Fora. O ponto-chave é que, em qualquer período de 24 horas, o par X tende a retroceder pelo valor Y. Se o par X se moveu pelo valor Y (os valores reais estão listados na primeira postagem), você pode ter 80% de certeza de que o movimento é genuíno.

  8. #8
    Quando o dia começa para você? 00 GMT ou não importa Obrigado

  9. #9
    Eu posso ver que você colocou muito trabalho nesse método, infelizmente, não posso ajudá-lo a testar, mas só queria desejar boa sorte

  10. #10
    Se o seu corretor não aceitar lotes micro (0,1), você provavelmente precisará negociar menos pares. Em qualquer dia, 1/4 - 1/2 de seus pedidos nunca serão acionados. Mas nos pares que acionam ordens, eles podem acionar até cinco ordens diferentes. Isso significa que você pode ficar sobrecarregado muito rapidamente em um grande movimento de mercado. Se você tem um corretor que aceita micro lotes (ou se você está bem com grande exposição), então acho que é uma ideia melhor negociar mais pares. Se você se concentrar apenas em um par, ou em alguns pares, haverá muitos dias sem atividade alguma. Se você deseja obter a máxima diversificação sem multiplicar sua exposição a qualquer moeda, pode limitar-se a pares que não respondem ao mesmo risco. Em outras palavras, não negocie USDJPY, EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDCAD e AUDUSD simultaneamente, porque todos eles podem ser interpretados como uma aposta a favor/contra o dólar americano.

Permissões de Publicação

  • Não pode publicar novos tópicos
  • Não pode publicar respostas
  • Não pode publicar anexos
  • Não pode editar as suas publicações
  •  
  • Código BB está Ativo
  • Smilies estão Ativos
  • Código [IMG] está Ativo
  • Código [VIDEO] está Ativo
  • Código HTML está Desligado
O site da tradingintuitivo utiliza cookies
O site da tradingintuitivo utiliza cookies, alguns já foram definidos. Pode ler sobre a nossa utilização de cookies aqui. Por favor, clique no botão à direita para aceitar os nossos cookies. Se continuar a usar o site da tradingintuitivo, vamos supor que aceita os nossos cookies.