Níveis de Preços - Alta/Baixa Semanal, Fechamento em NY, Fechamento em Londres
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Thread: Níveis de Preços - Alta/Baixa Semanal, Fechamento em NY, Fechamento em Londres

  1. #1
    1 Anexo(s)
    https://www.tradingintuitivo.com/gen...-question.htmlObserve o seguinte:
    Se você vender a máxima da semana anterior (PWH-Sell) e comprar a mínima da semana anterior (PWL-Buy), poderá obter alguns resultados decentes.
    É assim que eu faço: coloco para os seguintes pares Limite de compra e limite de venda: EURUSD, EURGBP, USDJPY, GBPJPY, GBPUSD, EURJPY.
    Para determinar o stop loss eu uso (atualmente) 20% do ATR semanal (4). Essa porcentagem é a mesma para todos os seis pares.

    Basicamente, o que acontece é que, no domingo à noite, coloco os preços da máxima da semana anterior e da semana anterior em uma planilha do Excel junto com o ATR (4) e, em seguida, usando uma ração de risco para recompensa (RRR) de 1,5, coloco um Ordem de limite de venda e uma ordem de limite de compra por par. Que é um total de 2 * 6 = 12 pedidos por semana.
    Normalmente, sou acionado entre 4 e 6 negociações por semana, mas não levo esse número muito a sério devido ao fato de que o tamanho da amostra de 4 semanas é muito pequeno.
    A propósito, se alguém estiver interessado, posso postar o documento do Excel.
    Importante: Todos os negócios expiram no London Close na sexta-feira e se algum negócio estiver aberto, não importa se lucrativo ou não ou Break Even, eu os fecho manualmente. Para qualquer dúvida, para mim, que moro na Suíça, são 18h.

    OK, agora aqui está o meu ponto:
    Por exemplo, nas últimas duas semanas, tive 2 * 6 = 12 negociações no total, com 5 vencedores e 7 perdedores. A equação é a seguinte: 5 vezes 1,5 unidades vencedoras menos 7 vezes 1 unidade perdedora. Assim: (5*1,5) - (7*1) = 7,5-7= 0,5 unidades ganhas. Por exemplo Se eu arriscasse 50 #8364; em cada negociação, eu subiria 25 # 8364; no final deste período de duas semanas.
    Atenção: Este cálculo está errado por dois motivos: O spread não está incluso e o Swap também não. Mas essa é basicamente a essência disso.

    Essa abordagem de negociação tem negociações perdedoras PORQUE é baseada na hipótese de que o intervalo que impus ao par (o PWH e o PWL) será respeitado. Mas é claro que nem sempre temos mercados variados, temos que lidar com fugas. Então, o que eu quero fazer é refinar essa abordagem, eliminando um ou outro comércio que atinge meu stop loss.
    Existem várias razões pelas quais meu SL, que é determinado pela porcentagem do ATR semanal (4), é atingido:
    1. A porcentagem era muito pequena. PROBLEMA: Se eu der ao comércio um SL maior, ele também terá que percorrer uma distância maior para atingir meu lucro-alvo. o SL está a uma taxa de 20% do ATR bastante grande, como você verá no documento do word em anexo. Eu tenho SLs que vão de 226 Pips a 684 Pips, o que é bastante. As negociações duram mais de um ou dois dias normalmente.
    2. Temos uma fuga. Este é o meu grande problema. Como posso saber com antecedência que desta vez o Par não vai ricochetear no PWH ou no PWL? Claro que não há como saber porque, se houvesse, eu não postaria aqui no FF, mas venderia minhas habilidades de previsão para algum cara rico em Wall Street ou em outro lugar. MAS: eu quero ser capaz de cortar um ou outro perdedor. O que significa nem mesmo colocar a ordem de limite de venda ou compra inicialmente.

    (Em termos simples, ter tido durante este período de 2 semanas apenas um perdedor a menos por semana teria feito o seguinte: (5*1,5)-(5*1)= 2,5 unidades. Bastante decente se você me perguntar. Basta colocar isso seria (sim, eu não levei em consideração a composição, mas vamos simplificar um pouco por enquanto) 2,5% em DUAS SEMANAS se eu arriscasse 1% por negociação. Sabendo que uma conta poupança recompensa você com algo entre 0,5 e 2,0 % AO ANO (e inflação entre 2,0 e 3% - exceto talvez na Suíça, onde temos uma inflação negativa ou deflação), isso é REALMENTE BOM.)

    Então: eu preciso de algo para me fazer decidir o tempo para fazer uma negociação, acreditando que ela vai saltar daquela alta ou baixa ou não.
    Eu estava pensando em algo que apareceu no tópico Seneca Pilots: O fechamento da sessão da semana passada.
    Aparentemente, há duas das quatro sessões que são importantes e são Nova York e Londres.
    Eu prefiro Londres, mas se você puder me ajudar com isso, seja convidado a escrever aqui.
    Aqui está a minha ideia que vou testar:
    Simplificando, podemos dizer que a máxima de um par foi de 20$ e a mínima de 10$ na última semana.
    Várias coisas podem acontecer agora: fiz uma operação Vendendo os 20$ e uma operação comprando os 10$ certo? Eu dei por exemplo 2 $ para correr até 22$ no caso do PWH-Sell e 2$ novamente para descer para 8$ no caso do PWL-Buy para acertar o SL. Os alvos estão respectivamente com um RRR de 1,5: 17$ para o Curto e 13$ para o Longo.
    Até agora tudo bem.
    Agora: vamos imaginar que o fechamento da sessão de Londres esteja em algum lugar próximo ao PWH (aqui neste exemplo: 20$), por exemplo, em algum lugar em 18$ ou 19$.
    PERGUNTA: Isso é interno o suficiente para mim, para que eu veja uma fuga? (Não há necessidade de 100% de precisão, como eu disse, uma negociação perdida por semana para evitar e estou feliz...).
    Não trabalho com índios (o ATR não conta aqui, na minha tela está amassado só observo o número que ele me dá não me importo com alguma formação visual ou sei lá).
    E se o fechamento de Londres contém algumas informações aproximadas sobre os próximos movimentos, como podemos defini-lo? existe uma proporção em que podemos confiar com mais frequência do que desconfiar?
    Seria assim, talvez: quanto mais longe o fechamento semanal de um PWH ou PWL estiver, mais provável será que ele apenas o toque. Portanto, uma proporção poderia ser algo como:
    PWH: 20$
    PWL: 10$
    Fechamento de Londres na semana passada: 17$ - Não pego o Short do PWH.

    OOORRR: Poderíamos ver como o fechamento se formou: se verificarmos as velas diárias, houve um movimento significativo de preço para o fechamento durante a última semana ou subiu progressivamente até o fechamento (ou baixo, no caso de uma semana bastante pessimista)? Meu sentimento é que, se subir acentuadamente com um movimento significativo de preço, é mais provável que ele rebata do que rompa o nível, por motivos de fluxo de pedidos (por exemplo, algum jogador com bolsos maiores (banco suíço ou alguma outra instituição). está tentando empurrar o preço para um certo nível comprando em BBIIGGG e, em seguida, vendendo-o a descoberto.

    OK, é assim que eu vejo. Você pode me ajudar com isto?
    Mais uma vez, por favor, sem spam com publicidade. Vocês sabem que não gosto de seus produtos de enriquecimento rápido durante a noite, me dê 99 dólares e torne-se um milionário até a próxima semana .
    Muito obrigado.
    Em anexo, você encontrará uma captura de tela dos preços da última semana.
    Cuidar.

  2. #2
    Eu me pergunto se usar stop móvel reduzirá o tamanho da perda de negociação de perda ou não? Porque o stop loss de 226-684 pips parece muito grande para absorver todo o lucro.

  3. #3

    Ei, ensolarado, vi suas postagens em outro tópico e adoro sua abordagem de negociação, porque estou 100% de acordo com seus pensamentos ... você ainda está negociando este sistema? Se não e se você quiser compartilhar, como você está negociando agora? desde já, obrigado
    Não, eu não estou negociando. Mas posso enviar o documento Excel pré-codificado, se você quiser. Prefiro tentar descobrir a abordagem de oferta e demanda. Você vai me encontrar no tópico de Thomas. vou postar lá por um tempo, parece. Devo dizer que gosto de como as coisas acontecem por lá. E obrigado pelo seu apoio. Mas esteja ciente do fato de que sou um trader perdedor sem vantagem, sem sistema, preguiçoso e ligeiramente arrogante. Portanto, nunca confie em mim. Cuidar

  4. #4
    soa como um egy muito interessante, gostaria de ouvir mais. Você poderia adicionar um explorador comercial para mostrar como as negociações funcionam para você?

  5. #5
    1 Anexo(s)
    soa como um egy muito interessante, gostaria de ouvir mais. Você poderia adicionar um explorador comercial para mostrar como as negociações funcionam para você?
    Muito ruim para o momento. Não negocio esta semana. Afinal é só demo. Mas em geral, como eu disse, o que me incomoda são as negociações perdidas, gostaria de removê-las. Pelo menos uma negociação perdida a menos por semana faria o truque para adicionar 1% por semana. Com a composição, isso é tão poderoso que começando com 10k, em 8 anos você seria tão rico que poderia dizer adeus ao seu chefe. MAS, eu gostaria de descobrir POR QUE alguns negócios perdem. Vou anexar um arquivo com uma estatística de três semanas. Eu sei que isso não diz nada, mas ainda assim: S = Venda, B = Compra, - = negociação perdedora (cada perda é igual a 1%), = negociação vencedora (cada negociação vencedora é igual a 1,5%). Você tem alguma ideia de como fazer o backtest disso? Eu não gosto de programação, então... O que é o atrade explorer btw? Obrigado
    https://www.tradingintuitivo.com/att...850775633.xlsx

  6. #6
    Ei, ensolarado, vi suas postagens em outro tópico e adoro sua abordagem de negociação, porque estou 100% de acordo com seus pensamentos ... você ainda está negociando este sistema? Se não e se você quiser compartilhar, como você está negociando agora? desde já, obrigado

  7. #7

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